Наукові публікації університету

Дослідження ефектів синхронізації динаміки європейських фондових індексів методами мультифрактального та когерентного аналізу


ID: 152115
Кількість показів: 46
дата змінення: 20.10.2015 13:45:47
Ким змінено (ім'я): (econom6) Катерина Крицун
Вид роботи:  Наукова публікація
Тип роботи:  Наукова стаття
Кількість сторінок:  16
Рік видання:  2014
Звітний рік:  2014
Видання:  Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем: збірник наукових праць
Том:  19
Номери сторінок:  237-252
Галузь науки:  Економіка / Бізнес
Автори,співробітники Університету:  Ляшенко Олена Ігорівна / Кравець Тетяна Вікторівна
Кафедра / Відділ:  Економічної кібернетики
№ теми: 
Ключові слова:  фондовий індекс, мультифрактальність, коефіцієнт Херста, когерентність, вейвлет-перетворення
Опубліковано за рішенням Вченої ради:  ні
Інститут/Факультет:  Економічний факультет

Повернення до списку

Вгору