Наукові публікації університету

Differential equations with small stochastic terms under the Levy approximation conditions

We propose new methods for the investigation of a model of stochastic evolution with Markov switchings capable of separation of the diffusion component and big jumps of the perturbing process in the limiting equation. Big jumps of this type may describe seldom catastrophic events in various applied problems. We consider the case where the system is perturbed by an impulsive process in the nonclassical approximation scheme. Special attention is given to the asymptotic behavior of the generator of the analyzed evolutionary system.

ID: 191815
Кількість показів: 65
дата змінення: 21.04.2018 14:10:18
Ким змінено (ім'я): (cyb11) Анатолій Нікітін
Вид роботи:  Наукова публікація
Тип роботи:  Наукова стаття
Кількість сторінок:  10
Рік видання:  2018
Звітний рік:  2017
Видання:  Ukrainian Mathematical Journal
Том:  69
Випуск, частина:  9
Номери сторінок:  1445-1454
Галузь науки:  Математика
Автори,співробітники Університету:  Самойленко Ігор Валерійович / Нікітін Анатолій Володимирович
Кафедра / Відділ:  Дослідження операцій / НДЛ "Імовірнісно-статистичних методів"
№ теми: 
Посилання на статтю (посилання на рецензію в журналі (для монографій):  https://link.springer.com/article/10.1007/s11253-018-1443-x
Опубліковано за рішенням Вченої ради:  ні
Інститут/Факультет:  Факультет комп'ютерних наук та кібернетики

Повернення до списку

Вгору