Наукові публікації університету

Застосування пакетів прикладних програм в економетричному моделювання фінансових часових рядів

У статті розглянуто застосування пакетів прикладних програм для економетричного моделювання фінансових часових рядів. Аналіз та моделювання часового ряду проведені на прикладі польського фондового індексу WIG (з 2003 по 2016 роки). Для моделювання волатильності фондового індексу використано GARCH (1,1) модель. В процесі побудови моделі було використано програмні продукти R, Eviews, Gretl. Проведене порівняння результатів моделювання при використанні даних програмних продуктів.

ID: 193298
Кількість показів: 28
дата змінення: 27.09.2017 18:58:35
Ким змінено (ім'я): (econom6) Катерина Крицун
Вид роботи:  Наукова публікація
Тип роботи:  Наукова стаття
Кількість сторінок:  28
Рік видання:  2017
Звітний рік:  2017
Видання:  Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем: збірник наукових праць: МННЦ ІТіС
Випуск, частина:  22
Номери сторінок:  5-32
Галузь науки:  Економіка / Бізнес
Автори,співробітники Університету:  Ляшенко Олена Ігорівна / Кравець Тетяна Вікторівна
Кафедра / Відділ:  Економічної кібернетики
№ теми:  16КФ040-03
Ключові слова:  волатильність, фондові індекси, економетричне моделювання, часові ряди, GARCH моделі
Опубліковано за рішенням Вченої ради:  ні
Інститут/Факультет:  Економічний факультет

Повернення до списку

Вгору