Наукові публікації університету

Концепція скорингу у вимірюванні інтенсивності фінансових шоків

Запропоновано концепцію вимірювання інтенсивності фінансових шоків в банківських системах на основі скорингового підходу. Інтегральний скоринговий бал формується на основі трьох груп показників: ланцюгові темпи приросту активів та фінансової глибини; перевищення темпів приросту активів або фінансової глибини від стандартного відхилення темпів приросту відповідного показника; очікування банків щодо темпів приросту активів та фінансової глибини. Апробовано на даних 21 країни.

ID: 194278
Кількість показів: 83
дата змінення: 04.10.2017 15:14:17
Ким змінено (ім'я): (econom15) Діана Третяк
Вид роботи:  Наукова публікація
Тип роботи:  Матеріали конференції
Кількість сторінок:  5
Рік видання:  2017
Звітний рік:  2017
Видання:  Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: міжнародна науково-практична конференція
Номери сторінок:  84 - 89
Галузь науки:  Економіка / Бізнес
Автори,співробітники Університету:  Камінський Андрій Борисович / Версаль Наталія Іванівна
Кафедра / Відділ:  Економічної кібернетики / страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
№ теми: 
Посилання на статтю (посилання на рецензію в журналі (для монографій):  http://econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/science/conferences/2017/Finance/Proceedings.pdf
Ключові слова:  Банківська система, скоринг, фінансова глибина, фінансові шоки, інтенсивність фінансових шоків
Опубліковано за рішенням Вченої ради:  так
Інститут/Факультет:  Економічний факультет

Повернення до списку

Вгору