Наукові публікації університету

Адаптація банків до шоків девальвації за високого рівня фінансової доларизації

Досліджується доларизація депозитів та кредитів банку. Запропонована модель, яка структурує доходність банку у три складові в залежності від валюти залучених депозитів та валюти наданих кредитів. На основі моделі здійснюється аналіз двох ризиків доларизації – стратегічного та тактичного. Стратегічний характеризується часткою депозитів в іноземній валюті в сукупному обсязі депозитів, а тактичний – часткою трансформації таких депозитів у кредити в національній валюті. Управління цими ризиками ґрунтується на застосуванні міри ризику Conditional Value-at-Risk (CVaR), що дозволяє ефективно враховувати вплив потенційних девальваційних шоків. Відповідно сформовані адаптивні стратегії, що базуються на побудові співвідношень між депозитами та кредитами банку в різних валютах.

ID: 210053
Кількість показів: 101
дата змінення: 08.09.2018 18:59:06
Ким змінено (ім'я): (econom15) Діана Третяк
Вид роботи:  Наукова публікація
Тип роботи:  Матеріали конференції
Кількість сторінок:  6
Рік видання:  2018
Звітний рік:  2018
Видання:  Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем: матеріали X Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Харків, 5-6 квітня 2018 р.)
Номери сторінок:  177-180
Галузь науки:  Економіка / Бізнес
Автори,співробітники Університету:  Камінський Андрій Борисович / Версаль Наталія Іванівна
Кафедра / Відділ:  Економічної кібернетики / страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
№ теми: 
Посилання на статтю (посилання на рецензію в журналі (для монографій):  http://mpsesm.org/index.php/mpsesm/mpsesm-x/paper/view/668/589
Ключові слова:  Доларизація депозитів та кредитів, Conditional Value-at-Risk, валютні шоки, адаптивні стратегії
Опубліковано за рішенням Вченої ради:  ні
Інститут/Факультет:  Економічний факультет

Повернення до списку

Вгору