Автори, співробітники Університету

Мішура Юлія Степанівна
Yuliya Mishura

Ідентифікатор автора: 37197
Author Identifier Number Scopus: 16436198800 →
ResearcherID, Web of Science: H-9928-2018 →
Кількість пошукових запитів автора: 1989

Підрозділ: Механіко-математичний факультет
Кафедра/Відділ: Теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики
Посада: Завідувач кафедри

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 275, з них наукових статей (наукові публікації) - 175, монографій - 12, підручників - 2, навчальних посібників - 5, тез (наукові публікації) - 35, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 28

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 154

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Оцiнка вiдстанi мiж дробовим броунiвським рухом зi значенням iндекса Хюрста 0<H<1/2 i простором гауссових мартингалiв на вiдрiзку
Банна Оксана Леонідівна
Мішура Юлія Степанівна
Буряк Фiлiпп Андрiйович
2020
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.18 c.6-7
2
Матеріали конференції
Maximum likelihood estimation for the drift parameters of Cox-Ingersoll-Ross process under continuous observation
Мішура Юлія Степанівна
Ральченко Костянтин Володимирович
Дегтяр Олена Вікторівна
2020
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.18 c.11-12
3
Матеріали конференції
Застосування iнтегральних рiвнянь iз слабкою сингулярнiстю до проблеми оптимiзацiї ентропiйних функцiоналiв
Мішура Юлія Степанівна
Железняк Ганна Сергіївна
2020
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.18 c.16-16
4
Матеріали конференції
Functional limit theorems for financial markets with long-range dependence
Мішура Юлія Степанівна
2020
A first bite of STORM: Workshop
c.1-1
5
Матеріали конференції
Two methods of estimation of the drift parameters of the Cox-Ingersoll-Ross process: continuous observations
Мішура Юлія Степанівна
Ральченко Костянтин Володимирович
Дегтяр Олена Вікторівна
2020
Kick-off meeting of the PRIN 2017 Project: "Stochastic Models for Complex Systems"
т.1 c.29-29
6
Монографія
Asymptotic Analysis of Unstable Solutions of Stochastic Differential Equations
Кулініч Григорій Логвинович
Кушніренко Світлана Володимирівна
Мішура Юлія Степанівна
2020
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-248
7
Наукова стаття
On mild and weak solutions for stochastic heat equations with piecewise-constant conductivity
Мішура Юлія Степанівна
Ральченко Костянтин Володимирович
2020
Statistics and Probability Letters
т.159
8
Наукова стаття
Optimising Dividends and Consumption Under an Exponential CIR as a Discount Factor
Мішура Юлія Степанівна
2020
Mathematical Methods of Operations Research
9
Наукова стаття
General Conditions of Weak Convergence of Discrete-Time Multiplicative Scheme to Asset Price with Memory
Мішура Юлія Степанівна
Ральченко Костянтин Володимирович
Шкляр Сергій Володимирович
2020
Risks
т.8 в.1 c.1-29
10
Наукова стаття
Stability Estimates for Finite-Dimensional Distributions of Time-Inhomogeneous Markov Chains
Голомозий Віталій Вікторович
Мішура Юлія Степанівна
2020
Mathematics
т.8 в.2 c.1-13
11
Наукова стаття
Fractional Stochastic Heat Equation with Piecewise Constant Coefficients
Мішура Юлія Степанівна
Ральченко Костянтин Володимирович
2020
Stochastics and Dynamics
12
Наукова стаття
Boundary Non-crossing Probabilities of Gaussian Processes: Sharp Bounds and Asymptotics
Мішура Юлія Степанівна
Шевченко Георгій Михайлович
2020
Journal of Theoretical Probability
c.1-27
13
Наукова стаття
Time-Changed Fractional Ornstein-Uhlenbeck Process
Мішура Юлія Степанівна
2020
Fractional Calculus and Applied Analysis
т.23 в.2 c.450-483
14
Наукова стаття
Limit theorems for additive functionals of continuous time random walks
Мішура Юлія Степанівна
Шевченко Георгій Михайлович
2020
Proceedings of the Royal Society of Edinburgh Section A: Mathematics
c.1-22
15
Наукова стаття
Approximating expected value of an option with non-Lipschitz payoff in fractional Heston-type model
Мішура Юлія Степанівна
Юрченко-Титаренко Антон Юрійович
2020
International Journal of Theoretical and Applied Finance
16
Наукова стаття
Distance from fractional Brownian motion with associated Hurst index 0<H<1/2 to the subspaces of Gaussian martingales involving power integrands with an arbitrary positive exponent
Банна Оксана Леонідівна
Мішура Юлія Степанівна
Буряк Фiлiпп Андрiйович
2020
Modern Stochastics: Theory and Applications
т.7 в.2 c.191-202
17
Наукова стаття
Small deviations for mixed fractional Brownian motion with trend and with Hurst index H > 1/2
Мішура Юлія Степанівна
2020
Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes
т.92 в.5 c.746-760
18
Наукова стаття
High-Frequency Trading with Fractional Brownian Motion
Мішура Юлія Степанівна
2020
Finance and Stochastics
19
Тези
Tempered fractional Brownian motion
Мішура Юлія Степанівна
2020
KICK-OFF MEETING of the PRIN 2017 Project: “STOCHASTIC MODELS FOR COMPLEX SYSTEMS”
т.1 c.27-27
20
Замітка
Editorial
Мішура Юлія Степанівна
Сахно Людмила Михайлівна
Шевченко Георгій Михайлович
2019
Theory of Probability and Mathematical Statistics
т.98 в.1 c.1-3
21
Замітка
Editorial
Мішура Юлія Степанівна
Сахно Людмила Михайлівна
2019
Modern Stochastics: Theory and Applications
т.6 в.1 c.1-2
22
Матеріали конференції
Application of Malliavin calculus to exact and approximate option pricing under stochastic volatility
Мішура Юлія Степанівна
2019
Workshop on recent problems of stochastic control theory
т.1 c.1-1
23
Матеріали конференції
Fractional models in finance and statistics
Мішура Юлія Степанівна
2019
Conference on Stochastic Modeling (in finance and insurance)
т.1 c.11-11
24
Монографія
Fractional Brownian Motion: Approximations and Projections
Банна Оксана Леонідівна
Мішура Юлія Степанівна
Ральченко Костянтин Володимирович
Шкляр Сергій Володимирович
2019
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-288
25
Наукова стаття
Option Pricing with Fractional Stochastic Volatility and Discontinuous Payoff Function of Polynomial Growth
Мішура Юлія Степанівна
2019
Methodology and Computing in Applied Probability
т.21 в.1 c.331-366
26
Наукова стаття
On (signed) Takagi-Landsberg functions: pth variation, maximum, and modulus of continuity
Мішура Юлія Степанівна
2019
Journal of Mathematical Analysis and Applications
т.473 в.1 c.258-272
27
Наукова стаття
Fractional Cox-Ingersoll-Ross process with small Hurst indices
Мішура Юлія Степанівна
Юрченко-Титаренко Антон Юрійович
2019
Modern Stochastics: Theory and Applications
т.6 в.1 c.13-39
28
Наукова стаття
Stochastic representation and path properties of a fractional Cox–Ingersoll–Ross process
Мішура Юлія Степанівна
Ральченко Костянтин Володимирович
Юрченко-Титаренко Антон Юрійович
2018
Theory of Probability and Mathematical Statistics
т.97 c.167-182
29
Наукова стаття
Gaussian multi-self-similar random fields with distinct stationary properties of their rectangular increments
Мішура Юлія Степанівна
2019
Stochastic Models
30
Наукова стаття
Small deviations for mixed fractional Brownian motion with trend and with Hurst index H>1/2
Мішура Юлія Степанівна
2019
Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes
c.1-15
31
Наукова стаття
Distance between the fractional Brownian motion and the space of adapted Gaussian martingale
Мішура Юлія Степанівна
Шкляр Сергій Володимирович
2019
Nonlinear Analysis: Modelling and Control
т.24 в.4 c.639-657
32
Наукова стаття
Existence and uniqueness of mild solution to stochastic heat equation with white and fractional noises
Мішура Юлія Степанівна
Ральченко Костянтин Володимирович
Шевченко Георгій Михайлович
2019
Theory of Probability and Mathematical Statistics
т.98 в.1 c.149-170
33
Наукова стаття
Мiнiмiзацiя ентропiї для сумiшi стандартного i дробового броунiвських рухiв
Мішура Юлія Степанівна
Железняк Ганна Сергіївна
Макогін Віталій Іванович
2019
Теорія ймовірностей та математична статистика
т.101 в.2 c.1-19
34
Наукова стаття
Calculation of extremums of entropy functionals
Мішура Юлія Степанівна
Железняк Ганна Сергіївна
2019
Theory of Probability and Mathematical Statistics
т.99
35
Підручник
Випадкові процеси: теорія, статистика, застосування
Мішура Юлія Степанівна
Ральченко Костянтин Володимирович
Сахно Людмила Михайлівна
Шевченко Георгій Михайлович
2018
ВПЦ "Київський університет"
c.1-480
36
Тези
Bounds for the distance between the fractional Brownian motion and the space of Gaussian martingales
Мішура Юлія Степанівна
Шкляр Сергій Володимирович
2019
International Conference "Banach Spaces and their Applications", 26-29 june, 2019
т.1 c.82–83
37
Тези
Extremes of functionals of entropy type
Мішура Юлія Степанівна
Железняк Ганна Сергіївна
2019
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.17
38
Тези
Construction of Cox-ingersoll-Ross process for H<1/2
Мішура Юлія Степанівна
Юрченко-Титаренко Антон Юрійович
2019
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.17
39
Тези
Fractional time-changed processes
Мішура Юлія Степанівна
2019
Conference in Stochastic Analysis and Applications
т.1 c.9-9
40
Тези
Existence and uniqueness of mild solution to fractional stochastic heat equation
Мішура Юлія Степанівна
Ральченко Костянтин Володимирович
Шевченко Георгій Михайлович
2019
Conference in Stochastic Analysis and Applications
т.1 c.23-23
41
Довідник
Національний стандарт України. Статистичний контроль. Плани послідовного вибіркового контролю для перевіряння відсотка невідповідностей за кількісною ознакою з визначеним стандартним відхилом
Мішура Юлія Степанівна
Яневич Тетяна Олександрівна
2018
ДП «УкрНДНЦ»
c.1-28
42
Довідник
Національний стандарт України. Статистичний контроль. Вибірковий контроль матеріалів насипом. Контроль сипких матеріалів
Василик Ольга Іванівна
Мішура Юлія Степанівна
Ямненко Ростислав Євгенійович
2018
ДП «УкрНДНЦ»
в.Ч. 2 c.1-78
43
Довідник
Національний стандарт України. Статистичний контроль. Контроль за альтернативною ознакою вибірковий. Вступ до серії стандартів ISO 2859 щодо відбирання проб за альтернативною ознакою
Василик Ольга Іванівна
Мішура Юлія Степанівна
Шевченко Георгій Михайлович
Ямненко Ростислав Євгенійович
2018
ДП «УкрНДНЦ»
в.Ч. 10 c.1-12
44
Довідник
Національний стандарт України. Статистичний контроль. Вибірковий контроль матеріалів насипом. Загальні принципи
Мішура Юлія Степанівна
Ямненко Ростислав Євгенійович
2018
ДП «УкрНДНЦ»
в.1 c.1-78
45
Довідник
Національний стандарт України. Статистичний контроль. Вибірковий контроль за альтернативною ознакою. Система планів послідовного відбирання, індексованих межами прийняття якості (МПЯ) для послідовного вибіркового перевіряння партій
Василик Ольга Іванівна
Мішура Юлія Степанівна
Шевченко Георгій Михайлович
Ямненко Ростислав Євгенійович
2018
ДП «УкрНДНЦ»
в.5 c.1-40
46
Довідник
Національний стандарт України. Статистичний контроль. Процедури вибіркового приймального контролю, основані на принципі розподілу пріоритетів (ПРП). Узгоджені плани одиничного відбирання для вибіркового приймального контролю за якісною ознакою
Борисенко Олександр Данилович
Мішура Юлія Степанівна
Ямненко Ростислав Євгенійович
2018
ДП «УкрНДНЦ»
в.2
47
Довідник
Національний стандарт України. Статистичний контроль. Процедури вибіркового приймального контролю за якісною ознакою системи відбирання нуль-прийняття контролювання вихідної якості, які базуються на кредитному принципі
Мішура Юлія Степанівна
Ямненко Ростислав Євгенійович
2018
ДП «УкрНДНЦ»
в.10 c.1-8
48
Довідник
Національний стандарт України. Статистичне опрацювання даних. Критерії відхилення від нормального розподілу
Мішура Юлія Степанівна
Яневич Тетяна Олександрівна
2018
ДП «УкрНДНЦ»
c.1-30
49
Довідник
Національний стандарт України. Статистичний контроль. Процедури відбирання для перевірення за кількісною ознакою. Частина 5. Плани послідовного відбирання індексовані межею прийняття якості (МПЯ) для перевірення за кількісною ознакою (за відомого значення
Мішура Юлія Степанівна
Розора Ірина Василівна
2018
ДП «УкрНДНЦ»
в.5 c.1-32
50
Замітка
Editorial
Козаченко Юрій Васильович
Мішура Юлія Степанівна
Сахно Людмила Михайлівна
2017
Theory of Probability and Mathematical Statistics
т.95 c.1-2
51
Матеріали конференції
Influence of ideas of I.I. Gikhman on the worldview of the younger generation of mathematicians
Мішура Юлія Степанівна
2018
International Conference "Modern Stochastics: Theory and Applications. IV", May 24-26, 2018
т.4 c.16
52
Матеріали конференції
Вплив їдей Й.I. Гiхмана на свiтогляд молодшого поколiння математикiв
Мішура Юлія Степанівна
2018
International Conference "Modern Stochastics: Theory and Applications. IV", May 24-26, 2018
т.4 c.17
53
Матеріали конференції
Asymptotic behavior of the martingale-type integral functionals defined on the solutions to stochastic differential equations
Кулініч Григорій Логвинович
Кушніренко Світлана Володимирівна
Мішура Юлія Степанівна
2018
International Conference "Modern Stochastics: Theory and Applications. IV", May 24-26, 2018
т.4 c.38-39
54
Матеріали конференції
Fractional stochastic volatility
Мішура Юлія Степанівна
2018
International Conference "Modern Stochastics: Theory and Applications. IV", May 24-26, 2018
т.4 c.45
55
Матеріали конференції
Ruin probability in the risk model with additional funds: analytic properties and practical approaches to the estimation
Мішура Юлія Степанівна
Рагуліна Олена Юріївна
2018
International Conference "Modern Stochastics: Theory and Applications. IV", May 24-26, 2018
т.4 c.46
56
Матеріали конференції
Maximum likelihood drift estimation for a Gaussian process
Мішура Юлія Степанівна
Ральченко Костянтин Володимирович
Шкляр Сергій Володимирович
2018
International Conference "Modern Stochastics: Theory and Applications. IV", May 24-26, 2018
т.4 c.46
57
Матеріали конференції
Construction and Properties of the Fractional Cox-Ingersoll-Ross Process
Мішура Юлія Степанівна
Юрченко-Титаренко Антон Юрійович
2018
International Conference "Modern Stochastics: Theory and Applications. IV", May 24-26, 2018
т.4 c.46-47
58
Матеріали конференції
Fractional iregularity
Мішура Юлія Степанівна
2018
Asymptotic Statistics and Computations: International workshop
т.1
59
Матеріали конференції
Fractional stochastic volatility with different models
Мішура Юлія Степанівна
2018
International Workshop in Applied Probability: International workshop
т.9
60
Матеріали конференції
Fractional version of Cox-Ingersoll-Ross process: a new approach
Мішура Юлія Степанівна
Юрченко-Титаренко Антон Юрійович
2018
International Vilnius Conference on Probability Theory and Mathematical Statistics
т.12 c.269
61
Матеріали конференції
On the 100th anniversary of the birth of I.I. Gikman
Борисенко Олександр Данилович
Василик Ольга Іванівна
Гопкало (Жученко) Ольга Михайлівна
Мішура Юлія Степанівна
Сахно Людмила Михайлівна
Шевченко Георгій Михайлович
2018
International Conference "Modern Stochastics: Theory and Applications. IV", May 24-26, 2018
т.4 c.4-8
62
Матеріали конференції
Побудова дробового процесу Кокса-Інтегролла-Росса за довільного параметра Хюрста
Мішура Юлія Степанівна
Юрченко-Титаренко Антон Юрійович
2018
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.16 c.17-18
63
Матеріали конференції
Option pricing with f-stochastic volatility: f-Ornstein-Uhlenbeck process
Мішура Юлія Степанівна
2018
International Congress of Mathematicians
64
Монографія
Stochastic Analysis of Mixed Fractional Gaussian Processes
Мішура Юлія Степанівна
2018
ISTE Press – Elsevier
65
Монографія
Parameter Estimation in Fractional Diffusion Models
Мішура Юлія Степанівна
Ральченко Костянтин Володимирович
2018
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
т.8 c.1-390
66
Наукова стаття
Fractional Cox-Ingersoll-Ross process with non-zero «mean»
Мішура Юлія Степанівна
Юрченко-Титаренко Антон Юрійович
2018
Modern Stochastics: Theory and Applications
т.5 в.В. 1 c.99
67
Наукова стаття
Existence and uniqueness of mild solution to stochastic heat equation with white and fractional noise
Мішура Юлія Степанівна
Ральченко Костянтин Володимирович
Шевченко Георгій Михайлович
2018
Теорія ймовірностей та математична статистика
т.98 c.142-162
68
Наукова стаття
Optimization of small deviation for mixed fractional Brownian motion with trend
Мішура Юлія Степанівна
2018
Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes
т.90
69
Наукова стаття
New and refined bounds for expected maxima of fractional Brownian motion
Мішура Юлія Степанівна
2018
Statistics and Probability Letters
т.137 в.В. 2 c.142-147
70
Наукова стаття
Maximum likelihood estimation for Gaussian process with nonlinear drift
Мішура Юлія Степанівна
Ральченко Костянтин Володимирович
Шкляр Сергій Володимирович
2018
Nonlinear Analysis: Modelling and Control
т.23 в.В. 1 c.120-140
71
Наукова стаття
Asymptotic growth of trajectories of multifractional Brownian motion with statistical applications to drift parameter estimation
Козаченко Юрій Васильович
Мішура Юлія Степанівна
Ральченко Костянтин Володимирович
2018
Statistical Inference for Stochastic Processes
т.21 в.В. 1 c.21-52
72
Наукова стаття
Option Pricing with Fractional Stochastic Volatility and Discontinuous Payoff Function of Polynomial Growth
Мішура Юлія Степанівна
2018
Methodology and Computing in Applied Probability
c.1-36
73
Наукова стаття
Екстремальні міри для ентропійних функціоналів
Мішура Юлія Степанівна
Железняк Ганна Сергіївна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
в.В. 4 c.15-20
74
Наукова стаття
Стандартизація актуарної термінології, яка стосується видів страхування, інших ніж страхування життя
Зубченко Володимир Петрович
Мішура Юлія Степанівна
2018
Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Проблеми української термінології.
c.46-49
75
Наукова стаття
Олександр Володимирович Іванов. До 70-річчя від дня народження
Козаченко Юрій Васильович
Кукуш Олександр Георгійович
Майборода Ростислав Євгенович
Мацак Іван Каленикович
Мішура Юлія Степанівна
Сахно Людмила Михайлівна
Шевченко Георгій Михайлович
2018
Теорія ймовірностей та математична статистика
т.99 c.1-2
76
Наукова стаття
Відшукання екстремумів ентропійних функціоналів
Мішура Юлія Степанівна
Железняк Ганна Сергіївна
2018
Теорія ймовірностей та математична статистика
т.99
77
Наукова стаття
Fractional Cox-Ingersoll-Ross Process With Small Hurst Indices
Мішура Юлія Степанівна
Юрченко-Титаренко Антон Юрійович
2018
Modern Stochastics: Theory and Applications
т.5 в.4
78
Наукова стаття
Багатовимірний вінерівський процес як дифузійний
Мішура Юлія Степанівна
Шатохін Михайло Вікторович
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка
т.37 в.1 c.48-53
79
Наукова стаття
Stochastic differential equations with generalized stochastic volatility and statistical estimators
Мішура Юлія Степанівна
Ральченко Костянтин Володимирович
Шевченко Георгій Михайлович
2018
Theory of Probability and Mathematical Statistics
т.96 c.1-13
80
Наукова стаття
Weak convergence of integral functionals constructed from solutions of Itô’s stochastic differential equations with non-regular dependence on a parameter
Кулініч Григорій Логвинович
Кушніренко Світлана Володимирівна
Мішура Юлія Степанівна
2018
Theory of Probability and Mathematical Statistics
т.96 c.111-125
81
Наукова стаття
Dmitrii S. Silvestrov. In: Stochastic Processes and Applications. SPAS 2017
Мішура Юлія Степанівна
2018
Springer Proceedings in Mathematics & Statistics
т.271 c.1-4
82
Наукова стаття
Replication of Wiener-Transformable Stochastic Processes with Application to Financial Markets with Memory. In: Stochastic Processes and Applications. SPAS 2017
Мішура Юлія Степанівна
Шевченко Георгій Михайлович
2018
Springer Proceedings in Mathematics & Statistics
т.271 c.335-361
83
Наукова стаття
Parameter Estimation for Gaussian Processes with Application to the Model with Two Independent Fractional Brownian Motions. In: Stochastic Processes and Applications. SPAS 2017
Мішура Юлія Степанівна
Ральченко Костянтин Володимирович
Шкляр Сергій Володимирович
2018
Springer Proceedings in Mathematics & Statistics
т.271 c.123-144
84
Матеріали конференції
Функцiональнi граничнi теореми в моделi Кокса-Iнгерсолла-Росса
Мішура Юлія Степанівна
Мунчак Євгенія Юріївна
2017
Матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна - 2017" 4-6 квітня 2017 року, м. Київ
c.57-60
85
Матеріали конференції
Стохастичне зображення та потраєкторнi властивостi дробового процесу Кокса-Iнгерсолла-Росса
Мішура Юлія Степанівна
Ральченко Костянтин Володимирович
Юрченко-Титаренко Антон Юрійович
2017
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.15 c.60-64
86
Матеріали конференції
Функціональні граничні теореми в моделі Кокса-Інгерсолла-Росса
Мішура Юлія Степанівна
Мунчак Євгенія Юріївна
2017
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.15 c.57-60
87
Матеріали конференції
Fractional Irregularity
Мішура Юлія Степанівна
2017
International Conference on Stochastic Processes and Algebraic Structures “From Theory Towards Applications”
88
Матеріали конференції
Functionals of fractional Brownian motion
Мішура Юлія Степанівна
2017
Colloquium on Stochastic Processes
89
Монографія
Theory and Statistical Applications of Stochastic Processes
Мішура Юлія Степанівна
Шевченко Георгій Михайлович
2017
Wiley-ISTE (монографія)
c.1-400
90
Наукова стаття
Small ball properties and representation results
Мішура Юлія Степанівна
Шевченко Георгій Михайлович
2017
Stochastic Processes and their Applications
т.127 в.1 c.20-36
91
Наукова стаття
Hypothesis testing of the drift parameter sign for fractional Ornstein-Uhlenbeck process
Кукуш Олександр Георгійович
Мішура Юлія Степанівна
Ральченко Костянтин Володимирович
2017
Electronic Journal of Statistics
т.11 в.1 c.385 - 400
92
Наукова стаття
Bounds for expected maxima of Gaussian processes and their discrete approximations
Мішура Юлія Степанівна
2017
Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes
т.89 в.1 c.21 - 37
93
Наукова стаття
On mean-variance hedging under partial observations and terminal wealth constraints
Мішура Юлія Степанівна
Макогін Віталій Іванович
2017
International Journal of Theoretical and Applied Finance
т.20 в.5
94
Наукова стаття
Maximum likelihood drift estimation for Gaussian process with stationary increments
Мішура Юлія Степанівна
Ральченко Костянтин Володимирович
Шкляр Сергій Володимирович
2017
Austrian Journal of Statistics
т.46 в.В. 3-4 c.67-78
95
Наукова стаття
Stochastic differential equations with generalized stochastic volatility and statistical estimators
Мішура Юлія Степанівна
Ральченко Костянтин Володимирович
Шевченко Георгій Михайлович
2017
Теорія ймовірностей та математична статистика
т.96 c.8-20
96
Наукова стаття
Weak convergence of integral functionals defined on the solutions of stochastic diffrential Ito equations with non-regular dependence on the parameter
Кулініч Григорій Логвинович
Кушніренко Світлана Володимирівна
Мішура Юлія Степанівна
2017
Теорія ймовірностей та математична статистика
т.96 c.110-124
97
Наукова стаття
Optimal stopping for Levy processes with one-sided solutions
Мішура Юлія Степанівна
2016
SIAM Journal on Control and Optimization
т.54 в.5 c.2553 - 2567
98
Наукова стаття
Asymptotic properties of non-standard drift parameter estimators in the models involving fractional Brownian motion
Мішура Юлія Степанівна
2017
Theory of Probability and Mathematical Statistics
т.94 c.77-88
99
Наукова стаття
An application of the Malliavin calculus for calculating the precise and approximate prices of options with stochastic volatility
Кучук-Яценко Сергій Вікторович
Мішура Юлія Степанівна
Мунчак Євгенія Юріївна
2017
Theory of Probability and Mathematical Statistics
т.94 c.97-120
100
Наукова стаття
Броунівський рух і реальний світ, або як математика фінансів поєднала досягнення біології, фізики, економіки та інших наук
Мішура Юлія Степанівна
2016
У світі математики
т.22 в.вип. 4 c.3-17
101
Наукова стаття
Михайло Йосипович Ядренко (16.04.1932 – 28.09.2004). Присвята Вчителю
Козаченко Юрій Васильович
Мішура Юлія Степанівна
Моклячук Михайло Павлович
Сахно Людмила Михайлівна
2017
Теорія ймовірностей та математична статистика
т.97 c.6-9
102
Наукова стаття
Стохастичне зображення та потраєкторні властивості дробового процесу Кокса-Інтерсолла-Росса
Мішура Юлія Степанівна
Ральченко Костянтин Володимирович
Юрченко-Титаренко Антон Юрійович
2017
Теорія ймовірностей та математична статистика
т.97 c.158-171
103
Наукова стаття
Drift parameter estimation in stochastic differential equation with multiplicative stochastic volatility
Мішура Юлія Степанівна
Ральченко Костянтин Володимирович
2016
Modern Stochastics: Theory and Applications
т.3 в.В. 4 c.269-285
104
Наукова стаття
Drift parameter estimation in the models involving fractional Brownian motion
Мішура Юлія Степанівна
Ральченко Костянтин Володимирович
2017
Springer Proceedings in Mathematics & Statistics
т.208 c.237-268
105
Тези
Statistics of fractional diffusion processes
Мішура Юлія Степанівна
2017
International Conference on Differential Equations, Mathematical Physics and Applications
c.10
106
Тези
Maximum likelihood estimation of the drift slope of a Gaussian process
Мішура Юлія Степанівна
Ральченко Костянтин Володимирович
Шкляр Сергій Володимирович
2017
International Conference on Differential Equations, Mathematical Physics and Applications
c.107
107
Тези
Option pricing with fractional stochastic volatility and discontinuous payoff function of polynomial growth
Мішура Юлія Степанівна
2017
General AMaMeF Conference
т.8 c.48-49
108
Матеріали конференції
The rate of convergence of option prices under diffusion approximation
Мішура Юлія Степанівна
2016
Monash Probability Conference in Honor of Robert Liptser's 80th Birthday
c.21
109
Матеріали конференції
Оцінка швидкості збіжності цін опціонів купівлі та продажу із застосуванням методу псевдомоментів
Мішура Юлія Степанівна
2016
XIV Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна - 2016»
c.54-57
110
Матеріали конференції
Швидкість збіжності об'єктивних цін опціонів у схемі Бернуллі
Мішура Юлія Степанівна
2016
ХVII Міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука, 19-20 травня 2016 р., м. Київ
т.3 c.110-112
111
Монографія
Ruin Probabilities: Smoothness, Bounds and Supermartingale Approach
Мішура Юлія Степанівна
Рагуліна Олена Юріївна
2016
ISTE Press – Elsevier
112
Наукова стаття
Rate of convergence of option prices by using the method of pseudomoments
Мішура Юлія Степанівна
Мунчак Євгенія Юріївна
2016
Theory of Probability and Mathematical Statistics
т.93 c.117 - 133
113
Наукова стаття
Maximum likelihood drift estimation for the mixing of two fractional brownian motions
Мішура Юлія Степанівна
2016
Stochastic and infinite dimensional analysis
c.263 - 280
114
Наукова стаття
Constructing functions with prescribed pathwise quadratic variation
Мішура Юлія Степанівна
2016
Journal of Mathematical Analysis and Applications
т.442 в.1 c.117 - 137
115
Наукова стаття
Asymptotic properties of non-standard drift parameter estimators in the models involving fractional Brownian motion
Мішура Юлія Степанівна
2016
Теорія ймовірностей та математична статистика
т.94 c.73 - 84
116
Наукова стаття
Asymptotic behavior of homogeneous additive functionals of the solutions of Itô stochastic differential equations with nonregular dependence on parameter
Кулініч Григорій Логвинович
Кушніренко Світлана Володимирівна
Мішура Юлія Степанівна
2016
Modern Stochastics: Theory and Applications
т.3 в.2 c.191 - 208
117
Наукова стаття
Limit behavior of functionals of solutions of diffusion type equations
Кулініч Григорій Логвинович
Кушніренко Світлана Володимирівна
Мішура Юлія Степанівна
2016
Theory of Probability and Mathematical Statistics
т.92 c. 93 - 107
118
Наукова стаття
Застосування числення Маллявена до точного і наближеного оцінювання опціонів на акції зі стохастичною волатильністю
Кучук-Яценко Сергій Вікторович
Мішура Юлія Степанівна
2016
Theory of Probability and Mathematical Statistics
т.94 c.93 - 115
119
Наукова стаття
Mixed power variations with statistical applications
Мішура Юлія Степанівна
2016
Computer Data Analysis and Modeling: Theoretical and Applied Stochastics : Proc. of the Eleventh Intern. Conf., Minsk, Sept. 6-10, 2016. - Minsk : Publishing center of BSU, 2016
c.36-48
120
Наукова стаття
Functional limit theorems for additive and multiplicative schemes in the Cox-Ingersoll-Ross model
Мішура Юлія Степанівна
2016
Modern Stochastics: Theory and Applications
т.3 в.1 c.1-17
121
Наукова стаття
Asymptotic growth of trajectories of multifractional Brownian motion with statistical applications to drift parameter estimation
Козаченко Юрій Васильович
Мішура Юлія Степанівна
Ральченко Костянтин Володимирович
2016
Statistical Inference for Stochastic Processes
c.1-32
122
Наукова стаття
Стандартизація актуарної та фінансової термінології
Зубченко Володимир Петрович
Мішура Юлія Степанівна
2016
Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Проблеми української термінології.
c.59-64
123
Наукова стаття
Optimal Stopping for Lévy Processes with One-Sided Solutions
Мішура Юлія Степанівна
2016
SIAM Journal on Control and Optimization
т.54 в.5 c.2553-2567
124
Наукова стаття
Fractional calculus and pathwise integration for Volterra processes driven by L´evy and martingale noise
Мішура Юлія Степанівна
Ральченко Костянтин Володимирович
2016
Fractional Calculus and Applied Analysis
т.19 в.16 c.1356 - 1392
125
Наукова стаття
Workshop “Fractality and Fractionality”
Мішура Юлія Степанівна
Шевченко Георгій Михайлович
2016
Modern Stochastics: Theory and Applications
т.3 в.В. 3 c.209-211
126
Підручник
Financial Mathematics
Мішура Юлія Степанівна
2016
ISTE Press – Elsevier
127
Тези
Модель фінансового ринку, задана лінійним стохастичним диференціальним рівнянням зі стохастичним коефіцієнтом дифузії
Кучук-Яценко Сергій Вікторович
Мішура Юлія Степанівна
2016
Диференціальні рівняння та їх застосування. Міжнародна наукова конференція
c.86
128
Тези
Стандартизація актуарної та фінансової термінології
Зубченко Володимир Петрович
Мішура Юлія Степанівна
2016
XIV Міжнародна наукова конференція «Проблеми української термінології СловоСвіт 2016»
129
Тези
Utility maximization on Wiener-transformable markets
Мішура Юлія Степанівна
2016
Abstracts of "Fractality and Fractionality" Workshop. Leiden, Netherlands, 17-20 May 2016
130
Тези
Оцінка швидкості збіжності цін опціонів купівлі та продажу
Мішура Юлія Степанівна
2016
Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу: Всеукраїнська наукова конференція
c.42
131
Тези
Обчислення цін опціонів у моделях фінансових ризиків, заданих лінійними стохастичними диференціальними рівняннями зі стохастичними коефіцієнтами
Кучук-Яценко Сергій Вікторович
Мішура Юлія Степанівна
2016
Міжнародна літня математична школа пам'яті В.О. Плотнікова
c.40
132
Тези
Hypothesis testing of the drift parameter sign for fractional Ornstein-Uhlenbeck process
Кукуш Олександр Георгійович
Мішура Юлія Степанівна
Ральченко Костянтин Володимирович
2016
Limit theorem in probability theory, number theory and mathematical statistics. International workshop in honour of prof. V.V.Buldygin, October 10-12, 2016, NTUU “KPI”, Kyiv, Ukraine
c.33
133
Тези
Mixed Power Variations with Statistical Applications Proceedings of the XI International Conference
Мішура Юлія Степанівна
2016
Computer Data Analysis and Modeling: Theoretical and Applied Stochastics : Proc. of the Eleventh Intern. Conf., Minsk, Sept. 6-10, 2016. - Minsk : Publishing center of BSU, 2016
c.38-43
134
Монографія
Дробовий броунівський рух у взаємодії з класами споріднених випадкових процесів
Банна Оксана Леонідівна
Мішура Юлія Степанівна
2015
ВПЦ "Київський університет"
т.1 c.1-170
135
Монографія
Дробовий броунівський рух у взаємодії з класами споріднених випадкових процесів
Банна Оксана Леонідівна
Мішура Юлія Степанівна
2015
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-170
136
Наукова стаття
Convergence of solutions of mixed stochastic delay differential equations with applications
Мішура Юлія Степанівна
Шевченко Георгій Михайлович
2015
Applied Mathematics and Computation
т.257 c.487-497
137
Наукова стаття
Гранична поведінка функціоналів від процесів дифузійного типу
Кулініч Григорій Логвинович
Кушніренко Світлана Володимирівна
Мішура Юлія Степанівна
2015
Теорія ймовірностей та математична статистика
т.92 c.89-102
138
Наукова стаття
Швидкість збіжності цін опціонів з використанням методу псевдомоментів
Мішура Юлія Степанівна
2015
Теорія ймовірностей та математична статистика
т.92 c.110-1124
139
Наукова стаття
The rate of convergence of option prices on the asset following geometric Ornstein-Uhlenbeck process
Мішура Юлія Степанівна
2015
Lithuanian Mathematical Journal
т.1 c.134-149
140
Наукова стаття
Ruin probability in a risk model with variable premium intensity and risky investments
Мішура Юлія Степанівна
Перестюк Микола Олексійович
Рагуліна Олена Юріївна
2015
Opuscula Mathematica
т.35 c.333-352
141
Наукова стаття
Construction of maximum likelihood estimator in the mixed fractional–fractional Brownian motion model with double long-range dependence
Мішура Юлія Степанівна
2015
Modern Stochastics: Theory and Applications
т.2 c.147-164
142
Наукова стаття
Pricing the European call option in the model with stochastic volatility driven by Ornstein–Uhlenbeck process. Exact formulas
Кучук-Яценко Сергій Вікторович
Мішура Юлія Степанівна
2015
Modern Stochastics: Theory and Applications
т.2 c.233-249
143
Наукова стаття
Example of a Gaussian self-similar field with stationary rectangular increments that is not a fractional Brownian sheet
Мішура Юлія Степанівна
2015
Stochastic Analysis and Applications
т.33 c.413-428
144
Наукова стаття
The rate of convergence of option prices when general martingale duscrete-time scheme approaches the Black–Scholes model
Мішура Юлія Степанівна
2015
Advances in Mathematics of Finance, Banach Center Publications
т.104 c.151-165
145
Наукова стаття
Diffusion approximation of recurrent schemes for financial markets, with application to the Ornstein-Uhlenbeck process
Мішура Юлія Степанівна
2015
Opuscula Mathematica
т.35 c.99-116
146
Наукова стаття
Stochastic Viability and Comparison Theorems for Mixed Stochastic Differential Equations
Мішура Юлія Степанівна
Шевченко Георгій Михайлович
2015
Methodology and Computing in Applied Probability
т.17 c.169-188
147
Наукова стаття
Boundary non-crossing probabilities for fractional Brownian motion with trend
Мішура Юлія Степанівна
2015
Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes
т.87 c.946-965
148
Наукова стаття
The rate of convergence to the normal law in terms of pseudomoments
Мішура Юлія Степанівна
2015
Modern Stochastics: Theory and Applications
т.2 c.95-106
149
Наукова стаття
Consistency of the drift parameter estimator for the discretized fractional Ornstein–Uhlenbeck process with Hurst index H ∈ (0, 1/ 2)
Мішура Юлія Степанівна
Ральченко Костянтин Володимирович
2015
Electronic Journal of Statistics
т.9 c.1799-1825
150
Наукова стаття
Statistical estimation by power variations in the mixed models
Мішура Юлія Степанівна
Шевченко Георгій Михайлович
2015
Statistical Inference for Stochastic Processes
т.87 c.151-175
151
Наукова стаття
On drift parameter estimation in models with fractional Brownian motion
Козаченко Юрій Васильович
Мішура Юлія Степанівна
2015
Statistics. A Journal of Theoretical and Applied Statistics
т.49 c.35-62
152
Наукова стаття
Approximation of a Wiener process by integrals with respect to the fractional Brownian motion of power functions of a given exponent
Банна Оксана Леонідівна
Мішура Юлія Степанівна
Шкляр Сергій Володимирович
2015
Theory of Probability and Mathematical Statistics
c.13-22
153
Наукова стаття
Asymptotic behavior of the martingale type integral functionals for unstable solutions to stochastic differential equations
Кулініч Григорій Логвинович
Кушніренко Світлана Володимирівна
Мішура Юлія Степанівна
2015
Theory of Probability and Mathematical Statistics
c.12
154
Наукова стаття
В.С.Королюк до 90-річчя від дня народження
Козаченко Юрій Васильович
Мішура Юлія Степанівна
Самойленко Ігор Валерійович
2015
Теорія ймовірностей та математична статистика
c.1-3
155
Наукова стаття
Ю.В.Козаченко до 75-річчя від дня народження
Василик Ольга Іванівна
Мішура Юлія Степанівна
Моклячук Михайло Павлович
2015
Теорія ймовірностей та математична статистика
c.4-6
156
Наукова стаття
Швидкiсть збiжностi цiн опцiо-нiв при дискретизацiї геометрич-ного процесу Орнштейна-Уленбека бернуллiєвськими стрибками цiн акцiй
Мішура Юлія Степанівна
2015
Теорія ймовірностей та математична статистика
c.130-143
157
Наукова стаття
Practical approaches to the estimation of the ruin probability in a risk model with additional funds
Мішура Юлія Степанівна
Рагуліна Олена Юріївна
2014
Modern Stochastics: Theory and Applications
т.1 c.167-180
158
Наукова стаття
Analytic property of infinite-horizon survival probability in a risk model with additional funds
Мішура Юлія Степанівна
Рагуліна Олена Юріївна
2015
Theory of Probability and Mathematical Statistics
т.91 c.121-133
159
Тези
The rate of convergence of option prices for the discretization of geometric Ornstein-Uhlenbeck process
Мішура Юлія Степанівна
2015
160
Тези
The rate of convergence to the normal law in terms of pseudomoments
Мішура Юлія Степанівна
2015
International conference Probability, reliability and stochastic optimization, april 7-10, 2015, Kyiv, Ukraine
т.1 c.14
161
Тези
Exponential bound for the infinite-horizon ruin probability in a risk model with a variable premium intensity and risky inverstments
Мішура Юлія Степанівна
Рагуліна Олена Юріївна
2015
International conference Probability, reliability and stochastic optimization, april 7-10, 2015, Kyiv, Ukraine
т.1 c.15
162
Тези
Numerical construction of drift parameter estimator for the mixed fractional brownian motion
Мішура Юлія Степанівна
2015
International conference Probability, reliability and stochastic optimization, april 7-10, 2015, Kyiv, Ukraine
т.1 c.21
163
Тези
Asymptotic behavior of the integral functionals for unstable solutions of one-dimensional ito stochastic differential equations
Кулініч Григорій Логвинович
Кушніренко Світлана Володимирівна
Мішура Юлія Степанівна
2015
International conference Probability, reliability and stochastic optimization, april 7-10, 2015, Kyiv, Ukraine
т.1 c.55
164
Монографія
Modern Stochastics and Applications
Мішура Юлія Степанівна
Сахно Людмила Михайлівна
Шевченко Георгій Михайлович
2014
Springer Optimization and Its Applications
т.90 c.1-349
165
Наукова стаття
Asymptotic properties of drift parameter estimator based on discrete observations of stochastic differential equation drivenby fractional brownian motion
Мішура Юлія Степанівна
Ральченко Костянтин Володимирович
Шевченко Георгій Михайлович
2014
Springer Optimization and Its Applications
т.90 c.303.0000
166
Наукова стаття
Approximation of fractional Brownian motion by martingales
Банна Оксана Леонідівна
Мішура Юлія Степанівна
Шевченко Георгій Михайлович
Шкляр Сергій Володимирович
2014
Methodology and Computing in Applied Probability
c.539-560
167
Наукова стаття
Наближення вінерівського процесу інтегралами від степеневих функцій зі сталим показником за дробовим броунівським рухом
Банна Оксана Леонідівна
Мішура Юлія Степанівна
Шкляр Сергій Володимирович
2014
Теорія ймовірностей та математична статистика
c.13-21
168
Наукова стаття
Про розподіл локального часу однорідного дифузійного процесу
Мішура Юлія Степанівна
Перестюк Микола Олексійович
Шевченко Георгій Михайлович
2013
Доповіді Національної академії наук України
т.10 c.29-35
169
Наукова стаття
On the distribution of integral functionals of a homogeneous diffusion process
Мішура Юлія Степанівна
Перестюк Микола Олексійович
Шевченко Георгій Михайлович
2014
Modern Stochastics: Theory and Applications
т.1 c.1-8
170
Наукова стаття
European call option issued on a bond governed by a geometric or a fractional geometric Ornstein-Uhlenbeck process
Зубченко Володимир Петрович
Мішура Юлія Степанівна
2014
Modern Stochastics: Theory and Applications
т.1 c.95-108
171
Наукова стаття
On drift parameter estimation in models with fractional Brownian motion by discrete observations
Мішура Юлія Степанівна
Ральченко Костянтин Володимирович
2014
Austrian Journal of Statistics
т.43 c.217-228
172
Наукова стаття
Strong limit theorems for anisotropic self-similar fields
Мішура Юлія Степанівна
2014
Modern Stochastics: Theory and Applications
т.1 c.73-93
173
Наукова стаття
Асимптотична поведінка інтегральних функціоналів мартингального типу від нестійких розв’язків стохастичних диференціальних рівнянь
Кулініч Григорій Логвинович
Кушніренко Світлана Володимирівна
Мішура Юлія Степанівна
2014
Теорія ймовірностей та математична статистика
т.90 c.102-112
174
Наукова стаття
Standard maximum likelihood drift parameter estimator in the homogeneous diffusion model is always strongly consistent
Мішура Юлія Степанівна
2014
Statistics and Probability Letters
т.86 c.24-29
175
Наукова стаття
Asymptotic Properties of Drift Parameter Estimator Based on Discrete Observations of Stochastic Differential Equation Driven by Fractional Brownian Motion
Мішура Юлія Степанівна
Ральченко Костянтин Володимирович
Шевченко Георгій Михайлович
2014
Modern Stochastics and Applications
т.1 c.303-318
176
Наукова стаття
Про імовірність банкрутства в моделі ризику зі змінною інтенсивністю надходження премій
Мішура Юлія Степанівна
Перестюк Микола Олексійович
Рагуліна Олена Юріївна
2014
Доповіді НАН України. Серія: Математика
т.9 c.25-33
177
Наукова стаття
Слабка збіжність "грецьких" символів для опціонів європейського типу: від дискретного часу до неперервного
Кучук-Яценко Сергій Вікторович
Мішура Юлія Степанівна
2014
Теорія ймовірностей та математична статистика
т.91 c.12
178
Наукова стаття
Аналітичні властивості ймовірності не банкрутства в моделі ризику з додатковими надходженнями коштів
Мішура Юлія Степанівна
Рагуліна Олена Юріївна
2014
Теорія ймовірностей та математична статистика
т.91 c.12
179
Наукова стаття
Про ймровірність банкрутства в моделі ризику зі змінною інтенсивністю надходження премій
Мішура Юлія Степанівна
Перестюк Микола Олексійович
Рагуліна Олена Юріївна
2014
Доповіді Національної академії наук України
т.9 c.25-32
180
Наукова стаття
On stocks and interest rates modeling in long-range dependent environment
Мішура Юлія Степанівна
2014
Risk and Decision Analysis
т.5 c.177-187
181
Тези
Exponential bound for the ruin probability in a risk model with a variable premium intensity and risky investments
Мішура Юлія Степанівна
Рагуліна Олена Юріївна
2014
International Vilnius Conference on Probability Theory and Mathematical Statistics
т.11 c.186
182
Тези
The rate of convergence for the discrete financial schemes admitting diffusion approximation. 11th Vilnius Conference on Probab. Theory
Мішура Юлія Степанівна
2014
International Vilnius Conference on Probability Theory and Mathematical Statistics
т.11 c.185
183
Тези
Parameter estimation in the models with long-range dependence
Мішура Юлія Степанівна
2014
Workshop on Statistical Inference for Levy Processes
т.1 c.11-12
184
Наукова стаття
Fractional Brownian motion as limit of the Markov processes
Банна Оксана Леонідівна
Мішура Юлія Степанівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
c.32-35
185
Наукова стаття
Відстань дробового броунівського руху до підпростору мартингалів з “подібними” ядрами
Банна Оксана Леонідівна
Мішура Юлія Степанівна
2012
Теорія ймовірностей та математична статистика
c.38-45
186
Наукова стаття
Random variables as pathwise integrals with respect to fractional Brownian motion
Мішура Юлія Степанівна
Шевченко Георгій Михайлович
2013
Stochastic Processes and their Applications
т.123 c.2353-2370
187
Наукова стаття
Збіжність моменів виходу дифузійних процесів зі смуги
Мішура Юлія Степанівна
2013
Теорія ймовірностей та математична статистика
т.88 c.124.0000
188
Наукова стаття
Distance of fractional Brownian motion to the subspaces of Gaussian martingales
Банна Оксана Леонідівна
Мішура Юлія Степанівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
c.53-60
189
Наукова стаття
Distance of fBm to the subspace of Gaussian martingales
Банна Оксана Леонідівна
Мішура Юлія Степанівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.1 c.53-60
190
Наукова стаття
Objective call option price behavior of the bond with interest rate driven by geometric fractional Ornstein-Uhlenbeck process as a function of Hurst index
Мішура Юлія Степанівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.2 c.6.0000
191
Наукова стаття
Properties of integrals with respect to fractional Poisson processes with the compact kernel
Зубченко Володимир Петрович
Мішура Юлія Степанівна
2013
Теорія ймовірностей та математична статистика
т.89 c.130-139
192
Наукова стаття
Asymptotic behaviour of the trajectories of the fractional Brownian motion, anisotropic fractional Brownian field and their fractional derivatives
Мішура Юлія Степанівна
Шевченко Георгій Михайлович
2013
Прикладна статистика. Актуарна та фінансова математика
т.1 c.1
193
Тези
Consistent estimates of drift parameter, based on discrete observations, in the model involving fractional Brownian motion //Workshop: S.A.P.S. IX (11-14 Mars 2013)
Мішура Юлія Степанівна
2013
Електронні видання
c.1.0000
194
Тези
Financial models with long-range dependence//advances in mathematics of finance sixth AMaMeF and Banach Center Conference
Мішура Юлія Степанівна
2013
195
Тези
Drift parameter estimator: discrete observations, fractional brownian motion involved// Advances in numerical analysis and computational sciences
Мішура Юлія Степанівна
2013
196
Матеріали конференції
Approximation of fractional Brownian motion with Gaussian martingales
Банна Оксана Леонідівна
Мішура Юлія Степанівна
Шевченко Георгій Михайлович
Шкляр Сергій Володимирович
2012
Modern Stochastics: Theory and applications III September 10-14, 2012, Kyiv,Ukraine, conference materials
т.1 c.15-16
197
Наукова стаття
Задача оптимальної зупинки випадкових блукань з поліноміальними функціями виплат
Мішура Юлія Степанівна
2012
Теорія ймовірностей та математична статистика
т.86 c.138.0000
198
Наукова стаття
Mixed stochastic differential equations with long-range dependence: existence, uniqueness and convergence of solutions
Мішура Юлія Степанівна
Шевченко Георгій Михайлович
2012
Computers and Mathematics with Applications
т.64 c.3217.0000
199
Наукова стаття
Anatolii Volodymyrovych Skorokchod (1930-2011)
Козаченко Юрій Васильович
Мішура Юлія Степанівна
Шевченко Георгій Михайлович
2012
Stochastic Processes and their Applications
т.122 c.715.0000
200
Наукова стаття
Михайло Йосипович Ядренко, 16.04.1932-28.09.2004 Бібліографічний показник.
Козаченко Юрій Васильович
Мішура Юлія Степанівна
Моклячук Михайло Павлович
2012
201
Наукова стаття
The rate of convergence of estimate for Hurst index of fractional Brownian motion involved into stochastic differential equation
Мішура Юлія Степанівна
2012
Stochastic Processes and their Applications
т.122 c.3619.0000
202
Наукова стаття
Відстань Дробового броунівського руху до підпростору мартингалів з "подібними" ядрами
Банна Оксана Леонідівна
Мішура Юлія Степанівна
2012
Теорія ймовірностей та математична статистика
т.87 c.38-45
203
Наукова стаття
Dividend Barrier Strategies in A Renewal Risk Model with Generalized Erlang Interarrival Times
Мішура Юлія Степанівна
2012
North American Actuarial Journal
т.16 c.493.0000
204
Наукова стаття
До 70-річчя від дня народження Козаченка Юрія Васильовича
Городній Михайло Федорович
Мішура Юлія Степанівна
Моклячук Михайло Павлович
Перестюк Микола Олексійович
Самойленко Валерій Григорович
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка
т.25 c.63
205
Тези
Statistical estimates in the models with long-range dependence
Мішура Юлія Степанівна
2012
Modern Stochastics: Theory and applications III September 10-14, 2012, Kyiv,Ukraine, conference materials
c.58.0000
206
Тези
The rate of convergence of Hurst index estimate for stochastic differential equation involving fractional Brownian motion
Мішура Юлія Степанівна
2012
Modern Stochastics: Theory and applications III September 10-14, 2012, Kyiv,Ukraine, conference materials
c.82.0000
207
Навчальний посібник
Математика фінансів, друге видання, перероблене і доповнене
Мішура Юлія Степанівна
Шевченко Георгій Михайлович
2011
208
Наукова стаття
Existance and uniqueness of the solution of stochastic differential equation involving Wiener process and fractional Brownian motion with Hurst index H>1/2. In: Communications in Statistics - Theory and Methods
Мішура Юлія Степанівна
Шевченко Георгій Михайлович
2011
Невідоме
т.40 c.3492.0000
209
Наукова стаття
An extension of the Levy characterization to fractional Brownian motion
Мішура Юлія Степанівна
2011
Annals of Probability
т.39 c.439.0000
210
Наукова стаття
Швидкість збіжності у схемі Ейлера для стохастичних диференціальних рівнянь з неліпшицевою дифузією і пуассонівською мірою
Мішура Юлія Степанівна
2011
Український математичний журнал
т.63 c.40.0000
211
Наукова стаття
Existence and uniqueness of solution of stochastic differential equation involving Wiener process and fractional Brownian motion with Hurst index H є (1/2,1)
Мішура Юлія Степанівна
2011
212
Наукова стаття
Stochastic differential equations driven by Wiener process and fractional Brownian motion: convergence in Besov space with respect to a parameter
Мішура Юлія Степанівна
2011
213
Наукова стаття
Гранична поведінка ціни бар’єрного опціону в моделі Блека-Шоулса з випадковими зносами та волантильністю
Мішура Юлія Степанівна
2011
Теорія ймовірностей та математична статистика
c.94.0000
214
Наукова стаття
Збіжність максимальної ймовірності успіху в задачі квантильного хеджування для моделі процесу ціни акції, заданої за допомогою броунівського та дробово-броунівського рухів
Козаченко Юрій Васильович
Мішура Юлія Степанівна
2011
Теорія ймовірностей та математична статистика
c.18.0000
215
Наукова стаття
Швидкість збіжності у схемі Ейлера для стохастичних диференціальних рівнянь із неліпшицевою дифузією та з пуассонівською мірою
Мішура Юлія Степанівна
2011
Український математичний журнал
т.63 c.40.0000
216
Наукова стаття
Rate of convergence of Euler approximations of solution to mixed stochastic differential equation involving Brownian motion and fractional Brownian motion
Мішура Юлія Степанівна
Шевченко Георгій Михайлович
2011
Random Operators and Stochastic Equations
т.20 c.387.0000
217
Тези
On sequential parameter estimation in stochastic differential equations involving fractional Brownian motion
Мішура Юлія Степанівна
2011
218
Тези
Long-range dependence and non-semimartingale models in finance Workshop on stochastic analysis
Мішура Юлія Степанівна
2011
219
Монографія
Theory of stochastic processes. With applications to financial mathematics and risk theory. Problem Books in Mathematics
Кукуш Олександр Георгійович
Мішура Юлія Степанівна
2010
Springer
220
Наукова стаття
Середньоквадратична швидкість збіжності процесу оптимальної фільтрації моделі з дискретним часом до відповідного процесу з неперервним часом
Мішура Юлія Степанівна
2009
Прикладна статистика. Актуарна та фінансова математика
c.104.0000
221
Наукова стаття
Оцінка швидкості збіжності різницевої схеми, застосованої до стохастичного диференціального рівняння з додатковим процесом-параметром
Мішура Юлія Степанівна
2010
Теорія ймовірностей та математична статистика
222
Наукова стаття
Функцiональнi граничнi теореми для стохастичних iнтегралiв iз застосуваннями до процесiв ризику та до капiталiв самофiнансованих стратегiй на багатовимiрному ринку. II.
Мішура Юлія Степанівна
2010
Теорія ймовірностей та математична статистика
223
Наукова стаття
Modeling and pricing of variance and volatility swaps for stochastic volatilities driven by fractional brownian motion.
Мішура Юлія Степанівна
2010
Прикладна статистика. Актуарна та фінансова математика
224
Наукова стаття
Оцінка відстані між дробовим броунівським рухом і простором гауссових мартингалів на відрізку.
Банна Оксана Леонідівна
Мішура Юлія Степанівна
2010
Теорія ймовірностей та математична статистика
т.83 c.12-21
225
Наукова стаття
Неперервна залежність від параметрів розв’язків стох.диф.рівнянь керованих стандартним та дробовим броунівським рухом.
Мішура Юлія Степанівна
2010
Теорія ймовірностей та математична статистика
т.83
226
Навчальний посібник
Математика фінансів
Мішура Юлія Степанівна
Шевченко Георгій Михайлович
2009
227
Наукова стаття
Наближення дробового броунівського руху вінерівськими інтегралами
Банна Оксана Леонідівна
Мішура Юлія Степанівна
2008
Теорія ймовірностей та математична статистика
c.106-115
228
Наукова стаття
Approximation of fractional Brownian motion with associated Hurst index separated from 1 by stochastic integrals of linear power functions
Банна Оксана Леонідівна
Мішура Юлія Степанівна
2008
Theory of stochastic processes
т.14 c.1-16
229
Наукова стаття
Оптимальні моменти зупинки випадкового блукання для поліноміальних функцій виплат
Мішура Юлія Степанівна
2008
Прикладна статистика. Актуарна та фінансова математика
c.101.0000
230
Наукова стаття
Існування та єдність розвязків стохастичних диференціальних рівнянь із неліпшицевою дифузією та з пуассонівською мірою
Мішура Юлія Степанівна
2009
Теорія ймовірностей та математична статистика
т.80 c.43.0000
231
Наукова стаття
Функціональні граничні теореми для стохастичних інтегралів із застосуванням до процесів ризику та до капіталів самофінансованих стратегій на багатовимірному ринку. I
Мішура Юлія Степанівна
Шевченко Георгій Михайлович
2009
Теорія ймовірностей та математична статистика
c.114.0000
232
Наукова стаття
Збіжність за параметром серії та диференційов-ність за бар’єром цін бар’єрних опціонів.
Мішура Юлія Степанівна
2009
Теорія ймовірностей та математична статистика
233
Наукова стаття
The Optimal Time to Exchange one Asset for Another on Finite Interval. In: Optimality and Risk - Modern Trends in Mathematical Finance.
Мішура Юлія Степанівна
Шевченко Георгій Михайлович
2009
Springer
c.197.0000
234
Збірник задач з теорії випадкових процесів із застосуваннями до фінансової математики і теорії ризику
Мішура Юлія Степанівна
2008
235
Матеріали конференції
The simplest martingales of the best approximation to fractional Brownian motion
Банна Оксана Леонідівна
Мішура Юлія Степанівна
2007
International Conference. Skorokhod space 50 years on, Kiev
т.1 c.21
236
Монографія
Stochastic Calculus for Fractional Brownian Motion and Related Processes
Мішура Юлія Степанівна
2007
Springer DE, LNM, V.
237
Навчальний посібник
Збірник задач з фінансової математики, друге видання, перероблене і доповнене
Борисенко Олександр Данилович
Мішура Юлія Степанівна
Радченко Вадим Миколайович
Шевченко Георгій Михайлович
2008
238
Наукова стаття
Another approach to the problem of the run probability estimation for risk processes with investments
Мішура Юлія Степанівна
2007
Theory of stochastic processes
т.13 c.0.0000
239
Наукова стаття
Квантильне хеджування з передисконтуванням на повному фінансовому ринку
Мішура Юлія Степанівна
2007
Прикладна статистика. Актуарна та фінансова математика
c.46.0000
240
Наукова стаття
Мінімізація локально-квадратичного ризику на двопараметричних фінансових ринках
Мішура Юлія Степанівна
2007
Прикладна статистика. Актуарна та фінансова математика
c.69.0000
241
Наукова стаття
Гранична поведінка моментів оптимального продажу активу, ціна якого описується дифузією Іто
Мішура Юлія Степанівна
2007
Прикладна статистика. Актуарна та фінансова математика
c.75.0000
242
Наукова стаття
Наближення ДБР вінерівськими інтегралами
Банна Оксана Леонідівна
Мішура Юлія Степанівна
2008
Теорія ймовірностей та математична статистика
c.106-115
243
Наукова стаття
Властивості розв’язків стохастичних диференціальних рівнянь з неоднорідними коефіцієнтами та неліпшіцевою дифузією
Мішура Юлія Степанівна
Шевченко Георгій Михайлович
2008
Теорія ймовірностей та математична статистика
c.105.0000
244
Наукова стаття
Approximate solutions to anticipative stochastic differential equations
Мішура Юлія Степанівна
Шевченко Георгій Михайлович
2008
Statistics and Probability Letters
т.78 c.60.0000
245
Наукова стаття
The rate of convergence for Euler approximations of solutions of stochastic differential equations driven by fractional Brownian motion
Мішура Юлія Степанівна
Шевченко Георгій Михайлович
2008
Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes
т.80 c.489.0000
246
Наукова стаття
Швидкість збіжності ціни європейського опціону на ринку, на якому стрибок ціни акції рівномірно розподілений на деякому інтервалі
Мішура Юлія Степанівна
2008
Український математичний журнал
т.53 c.412.0000
247
Наукова стаття
Найпростіші мартингали найкращого наближення до дробового броунівського руху
Банна Оксана Леонідівна
Мішура Юлія Степанівна
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка
c.38-43
248
Наукова стаття
Стандартизація ймовірнісно статистичної термінології. Проблеми української термінології./Збірник наукових праць учасників 10-ї Міжнародної наукової конференції "Проблеми української термінології Слово Світ 2008"м. Львів,30вересня-02жовтня 2008р.
Мішура Юлія Степанівна
Шевченко Георгій Михайлович
Ямненко Ростислав Євгенійович
2008
249
Матеріали конференції
The simplest martingales of the best approximation to fractional Brownian motion
Банна Оксана Леонідівна
Мішура Юлія Степанівна
2007
International Conference. Skorokhod space 50 years on, Kiev
т.1 c.21
250
Монографія
Наближене розв’язування нескінченновимірних стохастичних диференціальних рівнянь
Мішура Юлія Степанівна
Шевченко Георгій Михайлович
2007
251
Навчальний посібник
Збірник задач з фінансового аналізу
Борисенко Олександр Данилович
Мішура Юлія Степанівна
Радченко Вадим Миколайович
Шевченко Георгій Михайлович
2007
252
Навчальний посібник
Збірник задач з фінансової математики. Навчальний посібник
Борисенко Олександр Данилович
Мішура Юлія Степанівна
Радченко Вадим Миколайович
Шевченко Георгій Михайлович
2007
253
Наукова стаття
Оцінка ймовірності банкрутства у моделі з інвестиціями у ризиковий актив за умови неможливості безвідсоткової позики
Мішура Юлія Степанівна
2006
Прикладна статистика. Актуарна та фінансова математика
c.0.0000
254
Наукова стаття
On reselling of European options
Кукуш Олександр Георгійович
Мішура Юлія Степанівна
Шевченко Георгій Михайлович
2006
Theory of stochastic processes
т.12 c.75.0000
255
Наукова стаття
Обмежений арбітраж у багатоперіодичній моделі фінансового ринку з дискретним часом
Мішура Юлія Степанівна
Шевченко Георгій Михайлович
2007
Теорія ймовірностей та математична статистика
c.122.0000
256
Наукова стаття
Максимальні верхні оцінки моментів стохастичних інтегралів і розв"язків стохастичних диференціальних рівнянь, що містять дробовий броунівський рух з індексом Хюрста H<1/2. II
Козаченко Юрій Васильович
Мішура Юлія Степанівна
2007
Теорія ймовірностей та математична статистика
т.76 c.53.0000
257
Наукова стаття
Існування та єдиність розв"язку стохастичного диференціального рівняння, керованого дробовим броунівським рухом, зі стабілізуючим доданком
Мішура Юлія Степанівна
2007
Теорія ймовірностей та математична статистика
т.76 c.117.0000
258
Наукова стаття
Existence and uniqueness of solution of mixed stochastic differential equation driven by fractional Brownian motion and Wiener process
Мішура Юлія Степанівна
2007
Theory of stochastic processes
т.13 c.152.0000
259
Наукова стаття
On differentiability of solution to stochastic diffrerential equation with fractional Brownian motion
Мішура Юлія Степанівна
Шевченко Георгій Михайлович
2007
Theory of stochastic processes
т.13 c.243.0000
260
Наукова стаття
Мартингали, породжені звуженням вінерівського поля на замкнені криві
Мішура Юлія Степанівна
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка
261
Наукова стаття
Оцінка ймовірності банкрутства страхової компанії, яка функціонує на BS-ринку
Мішура Юлія Степанівна
2007
Український математичний журнал
т.59
262
Наукова стаття
Слабка збіжність інтегральних функціоналів від випадкових блукань, що слабко збігаються до дробового руху
Мішура Юлія Степанівна
2007
Український математичний журнал
263
Наукова стаття
Верхні оцінки моментів стохастичних інтегралів і розв'язків стохастичних диференціальних рівнянь, що містять дробовий броунівський рух з індексом Хюрста H<1/2, I
Козаченко Юрій Васильович
Мішура Юлія Степанівна
2007
Теорія ймовірностей та математична статистика
264
Наукова стаття
The rate of convergence for Euler approximations of solutions of stochastic differential equations driven by fBm
Мішура Юлія Степанівна
Шевченко Георгій Михайлович
2007
265
Тези
Some properties of solutions of stochastic differential equations with additive fractional noise
Козаченко Юрій Васильович
Мішура Юлія Степанівна
2007
International Conference. Skorokhod space 50 years on, Kiev
266
Тези
Bounded arbitrage for multi-period model of financial market with discrete-time
Мішура Юлія Степанівна
Шевченко Георгій Михайлович
2007
Abstracts of 15th European Young Statisticions Meetings-Castro Urdiales
c.45.0000
267
Наукова стаття
Апроксимационные схемы для стохастических диференциальных уравнений в гильбертовом пространстве
Мішура Юлія Степанівна
Шевченко Георгій Михайлович
2006
Теория вероятн. и ее прим.
т.51 c.476.0000
268
Наукова стаття
Statistical inference with fractional Brownian motion
Кукуш Олександр Георгійович
Мішура Юлія Степанівна
2005
269
Наукова стаття
Оцінка ймовірностей банкрутства для моделі з довгостроковою залежністю
Мішура Юлія Степанівна
2005
270
Наукова стаття
Оптимальна фільтрація у системах з шумами у вигляді полінома від дробово-броунівського руху
Мішура Юлія Степанівна
2005
271
Наукова стаття
Побудова вінерівських інтегралів відносно дробових броунівських полів
Мішура Юлія Степанівна
2005
272
Тези
Приблизні розв'язки стохастичних диференціальних рівнянь з упередженням //Міжнародна конференція "Диференціальні рівняння та їх застосування", Київ, 6-9.06.2005
Мішура Юлія Степанівна
Шевченко Георгій Михайлович
2005
273
Наукова стаття
Ейлерові наближення розв'язків абстрактних рівнянь та їх застосування в теорії напівгруп
Мішура Юлія Степанівна
Шевченко Георгій Михайлович
2004
Український математичний журнал
т.56 c.489.0000
274
Наукова стаття
Лінійні рівняння і стохастичні експоненти в гільбертовому просторі
Мішура Юлія Степанівна
Шевченко Георгій Михайлович
2004
Теорія ймовірностей та математична статистика
c.123.0000
275
Тези
Розв'язування лінійних стохастичних диференціальних рівнянь у гільбертовому просторі
Мішура Юлія Степанівна
Шевченко Георгій Михайлович
2003
Прикладна статистика. Актуарна та фінансова математика
c.1.0000

Повернення до списку

Вгору