Автори, співробітники Університету

Рагуліна Олена Юріївна

Ідентифікатор автора: 39662
Author Identifier Number Scopus: 56458863000 →
ResearcherID, Web of Science: H-9671-2018 →
Кількість пошукових запитів автора: 572

Підрозділ: Механіко-математичний факультет
Кафедра/Відділ: НДЛ Диференціальних рівнянь та їх застосування у механіці / Теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики /
Посада: науковий співробітник

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 29, з них наукових статей (наукові публікації) - 16, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 4, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 7

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 10

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Randomly stopped minima and maxima with exponential-type distributions
Рагуліна Олена Юріївна
2019
Nonlinear Analysis: Modelling and Control
т.24 в.2 c.297-313
2
Наукова стаття
The risk model with stochastic premiums and a multi-layer dividend strategy
Рагуліна Олена Юріївна
2019
Modern Stochastics: Theory and Applications
т.6 в.3 c.285–309
3
Наукова стаття
New copulas based on general partitions-of-unity (part III) - the continuous case
Рагуліна Олена Юріївна
2019
Dependence Modeling
т.7 c.181-201
4
Матеріали конференції
Asymptotics of the conditional tail expectation of randomly weighted sums with dominatingly varying summands
Рагуліна Олена Юріївна
2018
International Conference "Modern Stochastics: Theory and Applications. IV", May 24-26, 2018
т.4 c.30
5
Матеріали конференції
Ruin probability in the risk model with additional funds: analytic properties and practical approaches to the estimation
Мішура Юлія Степанівна
Рагуліна Олена Юріївна
2018
International Conference "Modern Stochastics: Theory and Applications. IV", May 24-26, 2018
т.4 c.46
6
Матеріали конференції
The Gerber-Shiu function and the expected discounted dividend payments in the risk model with stochastic premiums and dependence
Рагуліна Олена Юріївна
2018
International Conference "Modern Stochastics: Theory and Applications. IV", May 24-26, 2018
т.4 c.52
7
Матеріали конференції
Properties of the bonus-malus systems with different claim types and varying deductibles
Рагуліна Олена Юріївна
2018
International Vilnius Conference on Probability Theory and Mathematical Statistics
т.12 c.280
8
Матеріали конференції
Bonus-malus systems with different claim types and varying deductibles
Рагуліна Олена Юріївна
2018
Actuarial and Financial Mathematics Conference
c.33
9
Наукова стаття
Expectation of the truncated randomly weighted sums with dominatedly varying summands
Рагуліна Олена Юріївна
2018
Lithuanian Mathematical Journal
т.58 в.В. 4
10
Наукова стаття
Generating VaR scenarios under Solvency II with product beta distributions
Рагуліна Олена Юріївна
2018
Risks
т.6 в.В. 4 c.1-15 (№122)
11
Наукова стаття
Bonus-malus systems with different claim types and varying deductibles
Рагуліна Олена Юріївна
2017
Modern Stochastics: Theory and Applications
т.4 в.В. 2 c.141-159
12
Наукова стаття
New copulas based on general partitions-of-unity and their applications to risk management (part II)
Рагуліна Олена Юріївна
2017
Dependence Modeling
т.5 в.В. 1 c.246-255
13
Наукова стаття
The risk model with stochastic premiums, dependence and a threshold dividend strategy
Рагуліна Олена Юріївна
2017
Modern Stochastics: Theory and Applications
т.4 в.В. 4 c.1-38
14
Матеріали конференції
Survival Probability in the Classical Risk Model with a Franchise or a Liability Limit: Exponentially Distributed Claim Sizes
Рагуліна Олена Юріївна
2016
ASTIN COLLOQUIUM, Lisbon, May 31 – June 3, 2016
15
Монографія
Ruin Probabilities: Smoothness, Bounds and Supermartingale Approach
Мішура Юлія Степанівна
Рагуліна Олена Юріївна
2016
ISTE Press – Elsevier
16
Матеріали конференції
Continuity and differentiability properties of the survival probabilities in risk models with investments and their applications
Рагуліна Олена Юріївна
2015
Actuarial and Financial Mathematics Conference
c.49-54
17
Наукова стаття
Ruin probability in a risk model with variable premium intensity and risky investments
Мішура Юлія Степанівна
Перестюк Микола Олексійович
Рагуліна Олена Юріївна
2015
Opuscula Mathematica
т.35 c.333-352
18
Наукова стаття
Practical approaches to the estimation of the ruin probability in a risk model with additional funds
Мішура Юлія Степанівна
Рагуліна Олена Юріївна
2014
Modern Stochastics: Theory and Applications
т.1 c.167-180
19
Наукова стаття
Analytic property of infinite-horizon survival probability in a risk model with additional funds
Мішура Юлія Степанівна
Рагуліна Олена Юріївна
2015
Theory of Probability and Mathematical Statistics
т.91 c.121-133
20
Тези
Exponential bound for the infinite-horizon ruin probability in a risk model with a variable premium intensity and risky inverstments
Мішура Юлія Степанівна
Рагуліна Олена Юріївна
2015
International conference Probability, reliability and stochastic optimization, april 7-10, 2015, Kyiv, Ukraine
т.1 c.15
21
Наукова стаття
Maximization of the survival probability by franchise and deductible amounts in the classical risk model
Рагуліна Олена Юріївна
2014
Springer Optimization and Its Applications
т.90 c.287-300
22
Наукова стаття
Про імовірність банкрутства в моделі ризику зі змінною інтенсивністю надходження премій
Мішура Юлія Степанівна
Перестюк Микола Олексійович
Рагуліна Олена Юріївна
2014
Доповіді НАН України. Серія: Математика
т.9 c.25-33
23
Наукова стаття
Аналітичні властивості ймовірності не банкрутства в моделі ризику з додатковими надходженнями коштів
Мішура Юлія Степанівна
Рагуліна Олена Юріївна
2014
Теорія ймовірностей та математична статистика
т.91 c.12
24
Наукова стаття
Про ймровірність банкрутства в моделі ризику зі змінною інтенсивністю надходження премій
Мішура Юлія Степанівна
Перестюк Микола Олексійович
Рагуліна Олена Юріївна
2014
Доповіді Національної академії наук України
т.9 c.25-32
25
Праці конференції
Optimal control in the classical risk model: maximization of the survival probability by franchise and deductible amounts
Рагуліна Олена Юріївна
2014
Book of Abstracts, Humboldt Kolleg ``The Education and Science and their Role in Social and Industrial Progress of Society'', Kyiv, Ukraine, June 12--14, 2014
т.1 c.44-45
26
Тези
Analytic properties of the ruin probabilities in risk models with investments
Рагуліна Олена Юріївна
2014
2nd EAJ Conference, September 10–12 2014, Vienna, Austria
т.1 c.32
27
Тези
Optimal control by franchise and deductible amounts in the classical risk model
Рагуліна Олена Юріївна
2014
Second Young Researchers Meeting on BSDEs, Numerics and Finance, July 7–9 2014, Bordeaux, France
т.1 c.16
28
Тези
Exponential bound for the ruin probability in a risk model with a variable premium intensity and risky investments
Мішура Юлія Степанівна
Рагуліна Олена Юріївна
2014
International Vilnius Conference on Probability Theory and Mathematical Statistics
т.11 c.186
29
Наукова стаття
Задача вибору оптимального рівня умовної франшизи в класичній моделі ризику
Рагуліна Олена Юріївна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.1 c.1.0000

Повернення до списку

Вгору