Автори, співробітники Університету

Ральченко Костянтин Володимирович

Ідентифікатор автора: 39712
Author Identifier Number Scopus: 56378700400 →
ResearcherID, Web of Science: I-1366-2018 →
Кількість пошукових запитів автора: 922

Підрозділ: Механіко-математичний факультет
Кафедра/Відділ: Теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 49, з них наукових статей (наукові публікації) - 31, монографій - 3, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 8, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 4

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 28

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
Fractional Brownian Motion: Approximations and Projections
Банна Оксана Леонідівна
Мішура Юлія Степанівна
Ральченко Костянтин Володимирович
Шкляр Сергій Володимирович
2019
Wiley-ISTE (монографія)
c.1-288
2
Монографія
Fractional Brownian Motion. Approximations and Projections
Банна Оксана Леонідівна
Мішура Юлія Степанівна
Ральченко Костянтин Володимирович
Шкляр Сергій Володимирович
2019
Wiley-ISTE (монографія)
3
Наукова стаття
Existence and uniqueness of mild solution to fractional stochastic heat equation
Ральченко Костянтин Володимирович
Шевченко Георгій Михайлович
2019
Modern Stochastics: Theory and Applications
т.6 в.1 c.57-79
4
Наукова стаття
Stochastic representation and path properties of a fractional Cox–Ingersoll–Ross process
Мішура Юлія Степанівна
Ральченко Костянтин Володимирович
Юрченко-Титаренко Антон Юрійович
2018
Theory of Probability and Mathematical Statistics
т.97 c.167-182
5
Наукова стаття
Maximum likelihood estimation in the non-ergodic fractional Vasicek model
Ральченко Костянтин Володимирович
Логвіненко Станіслав Станіславович
2019
Modern Stochastics: Theory and Applications
т.6 в.3 c.377–395
6
Наукова стаття
Existence and uniqueness of mild solution to stochastic heat equation with white and fractional noises
Мішура Юлія Степанівна
Ральченко Костянтин Володимирович
Шевченко Георгій Михайлович
2019
Theory of Probability and Mathematical Statistics
т.98 в.1 c.149-170
7
Наукова стаття
Drift parameter estimation in Gaussian regression model by continuous and discrete observations
Ральченко Костянтин Володимирович
2018
International Conference: Computer Data Analysis and Modeling: Stochastics and Data Science
т.12 c.1-1
8
Тези
Existence and uniqueness of mild solution to fractional stochastic heat equation
Мішура Юлія Степанівна
Ральченко Костянтин Володимирович
Шевченко Георгій Михайлович
2019
Conference in Stochastic Analysis and Applications
т.1 c.23-23
9
Матеріали конференції
Maximum likelihood drift estimation for a Gaussian process
Мішура Юлія Степанівна
Ральченко Костянтин Володимирович
Шкляр Сергій Володимирович
2018
International Conference "Modern Stochastics: Theory and Applications. IV", May 24-26, 2018
т.4 c.46
10
Матеріали конференції
Drift parameter estimation in stochastic differential equation with stochastic volatility
Ральченко Костянтин Володимирович
2018
International Conference "Modern Stochastics: Theory and Applications. IV", May 24-26, 2018
т.4 c.52
11
Матеріали конференції
Hypothesis testing and parameter estimation for fractional Ornstein-Uhlenbeck process
Ральченко Костянтин Володимирович
2018
International Vilnius Conference on Probability Theory and Mathematical Statistics
т.12 c.282
12
Монографія
Parameter Estimation in Fractional Diffusion Models
Мішура Юлія Степанівна
Ральченко Костянтин Володимирович
2018
Bocconi & Springer Series (монографія)
т.8 c.1-390
13
Наукова стаття
Maximum likelihood estimation in the fractional Vasicek model
Ральченко Костянтин Володимирович
Логвіненко Станіслав Станіславович
2017
Lithuanian Journal of Statistics
т.56 в.1 c.77-87
14
Наукова стаття
Existence and uniqueness of mild solution to stochastic heat equation with white and fractional noise
Мішура Юлія Степанівна
Ральченко Костянтин Володимирович
Шевченко Георгій Михайлович
2018
Теорія ймовірностей та математична статистика
т.98 c.142-162
15
Наукова стаття
Maximum likelihood estimation for Gaussian process with nonlinear drift
Мішура Юлія Степанівна
Ральченко Костянтин Володимирович
Шкляр Сергій Володимирович
2018
Nonlinear Analysis: Modelling and Control
т.23 в.В. 1 c.120-140
16
Наукова стаття
Asymptotic growth of trajectories of multifractional Brownian motion with statistical applications to drift parameter estimation
Козаченко Юрій Васильович
Мішура Юлія Степанівна
Ральченко Костянтин Володимирович
2018
Statistical Inference for Stochastic Processes
т.21 в.В. 1 c.21-52
17
Наукова стаття
Асимптотичний розподіл оцінок максимальної вірогідності у дробовій моделі Васічека
Ральченко Костянтин Володимирович
Логвіненко Станіслав Станіславович
2018
Теорія ймовірностей та математична статистика
т.99
18
Наукова стаття
Stochastic differential equations with generalized stochastic volatility and statistical estimators
Мішура Юлія Степанівна
Ральченко Костянтин Володимирович
Шевченко Георгій Михайлович
2018
Theory of Probability and Mathematical Statistics
т.96 c.1-13
19
Наукова стаття
Parameter Estimation for Gaussian Processes with Application to the Model with Two Independent Fractional Brownian Motions. In: Stochastic Processes and Applications. SPAS 2017
Мішура Юлія Степанівна
Ральченко Костянтин Володимирович
Шкляр Сергій Володимирович
2018
Springer Proceedings in Mathematics & Statistics
т.271 c.123-144
20
Матеріали конференції
Стохастичне зображення та потраєкторнi властивостi дробового процесу Кокса-Iнгерсолла-Росса
Мішура Юлія Степанівна
Ральченко Костянтин Володимирович
Юрченко-Титаренко Антон Юрійович
2017
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.15 c.60-64
21
Наукова стаття
Hypothesis testing of the drift parameter sign for fractional Ornstein-Uhlenbeck process
Кукуш Олександр Георгійович
Мішура Юлія Степанівна
Ральченко Костянтин Володимирович
2017
Electronic Journal of Statistics
т.11 в.1 c.385 - 400
22
Наукова стаття
Maximum likelihood drift estimation for Gaussian process with stationary increments
Мішура Юлія Степанівна
Ральченко Костянтин Володимирович
Шкляр Сергій Володимирович
2017
Austrian Journal of Statistics
т.46 в.В. 3-4 c.67-78
23
Наукова стаття
Stochastic differential equations with generalized stochastic volatility and statistical estimators
Мішура Юлія Степанівна
Ральченко Костянтин Володимирович
Шевченко Георгій Михайлович
2017
Теорія ймовірностей та математична статистика
т.96 c.8-20
24
Наукова стаття
The rate of convergence of the Hurst index estimate for a stochastic differential equation
Ральченко Костянтин Володимирович
2017
Nonlinear Analysis: Modelling and Control
т.22 c.273-284
25
Наукова стаття
Стохастичне зображення та потраєкторні властивості дробового процесу Кокса-Інтерсолла-Росса
Мішура Юлія Степанівна
Ральченко Костянтин Володимирович
Юрченко-Титаренко Антон Юрійович
2017
Теорія ймовірностей та математична статистика
т.97 c.158-171
26
Наукова стаття
Drift parameter estimation in stochastic differential equation with multiplicative stochastic volatility
Мішура Юлія Степанівна
Ральченко Костянтин Володимирович
2016
Modern Stochastics: Theory and Applications
т.3 в.В. 4 c.269-285
27
Наукова стаття
Drift parameter estimation in the models involving fractional Brownian motion
Мішура Юлія Степанівна
Ральченко Костянтин Володимирович
2017
Springer Proceedings in Mathematics & Statistics
т.208 c.237-268
28
Тези
Maximum likelihood estimation of the drift slope of a Gaussian process
Мішура Юлія Степанівна
Ральченко Костянтин Володимирович
Шкляр Сергій Володимирович
2017
International Conference on Differential Equations, Mathematical Physics and Applications
c.107
29
Тези
Statistical inference for fractional Ornstein–Uhlenbeck process
Ральченко Костянтин Володимирович
2017
International Conference on Differential Equations, Mathematical Physics and Applications
c.102-103
30
Навчальний посібник
Збірник задач з теорії ймовірностей та математичної статистики
Голомозий Віталій Вікторович
Карташов Микола Валентинович
Ральченко Костянтин Володимирович
2016
ВПЦ "Київський університет"
c.1-365
31
Наукова стаття
Asymptotic growth of trajectories of multifractional Brownian motion with statistical applications to drift parameter estimation
Козаченко Юрій Васильович
Мішура Юлія Степанівна
Ральченко Костянтин Володимирович
2016
Statistical Inference for Stochastic Processes
c.1-32
32
Наукова стаття
Asymptotic properties of parameter estimators in fractional Vasicek model
Ральченко Костянтин Володимирович
Гопкало (Жученко) Ольга Михайлівна
Логвіненко Станіслав Станіславович
2016
Lithuanian Journal of Statistics
c.102-111
33
Наукова стаття
Fractional calculus and pathwise integration for Volterra processes driven by L´evy and martingale noise
Мішура Юлія Степанівна
Ральченко Костянтин Володимирович
2016
Fractional Calculus and Applied Analysis
т.19 в.16 c.1356 - 1392
34
Тези
Consistent estimators of drift parameter in stochastic differential equations driven by fractional Brownian motion
Ральченко Костянтин Володимирович
2016
Computer Data Analysis and Modeling: Theoretical and Applied Stochastics : Proc. of the Eleventh Intern. Conf., Minsk, Sept. 6-10, 2016. - Minsk : Publishing center of BSU, 2016
c.137-140
35
Тези
Hypothesis testing of the drift parameter sign for fractional Ornstein-Uhlenbeck process
Кукуш Олександр Георгійович
Мішура Юлія Степанівна
Ральченко Костянтин Володимирович
2016
Limit theorem in probability theory, number theory and mathematical statistics. International workshop in honour of prof. V.V.Buldygin, October 10-12, 2016, NTUU “KPI”, Kyiv, Ukraine
c.33
36
Наукова стаття
Multifractional Poisson process, multistable subordinator and related limit theorems
Ральченко Костянтин Володимирович
2015
Statistics and Probability Letters
т.96 c.95-101
37
Наукова стаття
Asymptotic normality of discretized maximum likelihood estimator for drift parameter in homogeneous diffusion model
Ральченко Костянтин Володимирович
2015
Modern Stochastics: Theory and Applications
т.2 c.17-28
38
Наукова стаття
Consistency of the drift parameter estimator for the discretized fractional Ornstein–Uhlenbeck process with Hurst index H ∈ (0, 1/ 2)
Мішура Юлія Степанівна
Ральченко Костянтин Володимирович
2015
Electronic Journal of Statistics
т.9 c.1799-1825
39
Наукова стаття
A generalisation of the fractional Brownian field based on non-Euclidean norms
Ральченко Костянтин Володимирович
2015
Journal of Mathematical Analysis and Applications
т.430 c.262-278
40
Тези
Asymptotic normality of the discretized maximum likelihood drift parameter estimator in the homogeneous diffusion model
Ральченко Костянтин Володимирович
2015
International conference Probability, reliability and stochastic optimization, april 7-10, 2015, Kyiv, Ukraine
т.1 c.46
41
Наукова стаття
Asymptotic properties of drift parameter estimator based on discrete observations of stochastic differential equation drivenby fractional brownian motion
Мішура Юлія Степанівна
Ральченко Костянтин Володимирович
Шевченко Георгій Михайлович
2014
Springer Optimization and Its Applications
т.90 c.303.0000
42
Наукова стаття
On drift parameter estimation in models with fractional Brownian motion by discrete observations
Мішура Юлія Степанівна
Ральченко Костянтин Володимирович
2014
Austrian Journal of Statistics
т.43 c.217-228
43
Наукова стаття
Asymptotic Properties of Drift Parameter Estimator Based on Discrete Observations of Stochastic Differential Equation Driven by Fractional Brownian Motion
Мішура Юлія Степанівна
Ральченко Костянтин Володимирович
Шевченко Георгій Михайлович
2014
Modern Stochastics and Applications
т.1 c.303-318
44
Практикум
Методичні вказівки до лабораторних та самостійних робіт із дисципліни «Математична статистика» для студентів механіко-математичного факультету
Василик Ольга Іванівна
Карташов Микола Валентинович
Ральченко Костянтин Володимирович
Рижов Антон Юрійович
Шевченко Георгій Михайлович
2014
ВПЦ "Київський університет"
c.1-84
45
Праці конференції
Drift parameter estimation in models with fractional Brownian motion by discrete observations
Ральченко Костянтин Володимирович
2013
18th European Young Statisticians Meeting, 26-30 August 2013, Osijek, Croatia : Proceedings
c.207-210
46
Тези
Smooth approximations for fractional and multifractional fields
Ральченко Костянтин Володимирович
Шевченко Георгій Михайлович
2012
Modern Stochastics: Theory and applications III September 10-14, 2012, Kyiv,Ukraine, conference materials
т.20 c.18.0000
47
Наукова стаття
Наближення мультифрактального броунівського руху абсолютно неперервними процесами
Ральченко Костянтин Володимирович
2010
Теорія ймовірностей та математична статистика
c.115.0000
48
Тези
Наближення розв'язків стохастичних диференціальних рівнянь з дробовим броунівським рухом //13 міжнародна конференція ім. М. Кравчука, Київ, 13-15.05.2010
Ральченко Костянтин Володимирович
Шевченко Георгій Михайлович
2010
49
Наукова стаття
Властивості траєкторій мультифрактального броунівського руху
Ральченко Костянтин Володимирович
Шевченко Георгій Михайлович
2009
Теорія ймовірностей та математична статистика
c.106.0000

Повернення до списку

Вгору