Автори, співробітники Університету

Ральченко Костянтин Володимирович

Ідентифікатор автора: 39712
Author Identifier Number Scopus: 56378700400 →
ResearcherID, Web of Science: I-1366-2018 →
Кількість пошукових запитів автора: 792

Підрозділ: Механіко-математичний факультет
Кафедра/Відділ: Теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 45, з них наукових статей (наукові публікації) - 28, монографій - 3, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 7, матеріалів конференцій (наукові публікації)- 4

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 25

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
Fractional Brownian Motion: Approximations and Projections
Банна Оксана Леонідівна
Мішура Юлія Степанівна
Ральченко Костянтин Володимирович
Шкляр Сергій Володимирович
2019
Wiley-ISTE (монографія)
c.1-288
2
Монографія
Fractional Brownian Motion. Approximations and Projections
Банна Оксана Леонідівна
Мішура Юлія Степанівна
Ральченко Костянтин Володимирович
Шкляр Сергій Володимирович
2019
Wiley-ISTE (монографія)
3
Наукова стаття
Existence and uniqueness of mild solution to fractional stochastic heat equation
Ральченко Костянтин Володимирович
Шевченко Георгій Михайлович
2019
Modern Stochastics: Theory and Applications
т.6 в.1 c.57-79
4
Наукова стаття
Stochastic representation and path properties of a fractional Cox–Ingersoll–Ross process
Мішура Юлія Степанівна
Ральченко Костянтин Володимирович
Юрченко-Титаренко Антон Юрійович
2018
Theory of Probability and Mathematical Statistics
т.97 c.167-182
5
Матеріали конференції
Maximum likelihood drift estimation for a Gaussian process
Мішура Юлія Степанівна
Ральченко Костянтин Володимирович
Шкляр Сергій Володимирович
2018
International Conference "Modern Stochastics: Theory and Applications. IV", May 24-26, 2018
т.4 c.46
6
Матеріали конференції
Drift parameter estimation in stochastic differential equation with stochastic volatility
Ральченко Костянтин Володимирович
2018
International Conference "Modern Stochastics: Theory and Applications. IV", May 24-26, 2018
т.4 c.52
7
Матеріали конференції
Hypothesis testing and parameter estimation for fractional Ornstein-Uhlenbeck process
Ральченко Костянтин Володимирович
2018
International Vilnius Conference on Probability Theory and Mathematical Statistics
т.12 c.282
8
Монографія
Parameter Estimation in Fractional Diffusion Models
Мішура Юлія Степанівна
Ральченко Костянтин Володимирович
2018
Bocconi & Springer Series (монографія)
т.8 c.1-390
9
Наукова стаття
Maximum likelihood estimation in the fractional Vasicek model
Ральченко Костянтин Володимирович
Логвіненко Станіслав Станіславович
2017
Lithuanian Journal of Statistics
т.56 в.1 c.77-87
10
Наукова стаття
Existence and uniqueness of mild solution to stochastic heat equation with white and fractional noise
Мішура Юлія Степанівна
Ральченко Костянтин Володимирович
Шевченко Георгій Михайлович
2018
Теорія ймовірностей та математична статистика
т.98 c.142-162
11
Наукова стаття
Maximum likelihood estimation for Gaussian process with nonlinear drift
Мішура Юлія Степанівна
Ральченко Костянтин Володимирович
Шкляр Сергій Володимирович
2018
Nonlinear Analysis: Modelling and Control
т.23 в.В. 1 c.120-140
12
Наукова стаття
Asymptotic growth of trajectories of multifractional Brownian motion with statistical applications to drift parameter estimation
Козаченко Юрій Васильович
Мішура Юлія Степанівна
Ральченко Костянтин Володимирович
2018
Statistical Inference for Stochastic Processes
т.21 в.В. 1 c.21-52
13
Наукова стаття
Асимптотичний розподіл оцінок максимальної вірогідності у дробовій моделі Васічека
Ральченко Костянтин Володимирович
Логвіненко Станіслав Станіславович
2018
Теорія ймовірностей та математична статистика
т.99
14
Наукова стаття
Stochastic differential equations with generalized stochastic volatility and statistical estimators
Мішура Юлія Степанівна
Ральченко Костянтин Володимирович
Шевченко Георгій Михайлович
2018
Theory of Probability and Mathematical Statistics
т.96 c.1-13
15
Наукова стаття
Parameter Estimation for Gaussian Processes with Application to the Model with Two Independent Fractional Brownian Motions. In: Stochastic Processes and Applications. SPAS 2017
Мішура Юлія Степанівна
Ральченко Костянтин Володимирович
Шкляр Сергій Володимирович
2018
Springer Proceedings in Mathematics & Statistics
т.271 c.123-144
16
Матеріали конференції
Стохастичне зображення та потраєкторнi властивостi дробового процесу Кокса-Iнгерсолла-Росса
Мішура Юлія Степанівна
Ральченко Костянтин Володимирович
Юрченко-Титаренко Антон Юрійович
2017
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.15 c.60-64
17
Наукова стаття
Hypothesis testing of the drift parameter sign for fractional Ornstein-Uhlenbeck process
Кукуш Олександр Георгійович
Мішура Юлія Степанівна
Ральченко Костянтин Володимирович
2017
Electronic Journal of Statistics
т.11 в.1 c.385 - 400
18
Наукова стаття
Maximum likelihood drift estimation for Gaussian process with stationary increments
Мішура Юлія Степанівна
Ральченко Костянтин Володимирович
Шкляр Сергій Володимирович
2017
Austrian Journal of Statistics
т.46 в.В. 3-4 c.67-78
19
Наукова стаття
Stochastic differential equations with generalized stochastic volatility and statistical estimators
Мішура Юлія Степанівна
Ральченко Костянтин Володимирович
Шевченко Георгій Михайлович
2017
Теорія ймовірностей та математична статистика
т.96 c.8-20
20
Наукова стаття
The rate of convergence of the Hurst index estimate for a stochastic differential equation
Ральченко Костянтин Володимирович
2017
Nonlinear Analysis: Modelling and Control
т.22 c.273-284
21
Наукова стаття
Стохастичне зображення та потраєкторні властивості дробового процесу Кокса-Інтерсолла-Росса
Мішура Юлія Степанівна
Ральченко Костянтин Володимирович
Юрченко-Титаренко Антон Юрійович
2017
Теорія ймовірностей та математична статистика
т.97 c.158-171
22
Наукова стаття
Drift parameter estimation in stochastic differential equation with multiplicative stochastic volatility
Мішура Юлія Степанівна
Ральченко Костянтин Володимирович
2016
Modern Stochastics: Theory and Applications
т.3 в.В. 4 c.269-285
23
Наукова стаття
Drift parameter estimation in the models involving fractional Brownian motion
Мішура Юлія Степанівна
Ральченко Костянтин Володимирович
2017
Springer Proceedings in Mathematics & Statistics
т.208 c.237-268
24
Тези
Maximum likelihood estimation of the drift slope of a Gaussian process
Мішура Юлія Степанівна
Ральченко Костянтин Володимирович
Шкляр Сергій Володимирович
2017
International Conference on Differential Equations, Mathematical Physics and Applications
c.107
25
Тези
Statistical inference for fractional Ornstein–Uhlenbeck process
Ральченко Костянтин Володимирович
2017
International Conference on Differential Equations, Mathematical Physics and Applications
c.102-103
26
Навчальний посібник
Збірник задач з теорії ймовірностей та математичної статистики
Голомозий Віталій Вікторович
Карташов Микола Валентинович
Ральченко Костянтин Володимирович
2016
ВПЦ "Київський університет"
c.1-365
27
Наукова стаття
Asymptotic growth of trajectories of multifractional Brownian motion with statistical applications to drift parameter estimation
Козаченко Юрій Васильович
Мішура Юлія Степанівна
Ральченко Костянтин Володимирович
2016
Statistical Inference for Stochastic Processes
c.1-32
28
Наукова стаття
Asymptotic properties of parameter estimators in fractional Vasicek model
Ральченко Костянтин Володимирович
Гопкало (Жученко) Ольга Михайлівна
Логвіненко Станіслав Станіславович
2016
Lithuanian Journal of Statistics
c.102-111
29
Наукова стаття
Fractional calculus and pathwise integration for Volterra processes driven by L´evy and martingale noise
Мішура Юлія Степанівна
Ральченко Костянтин Володимирович
2016
Fractional Calculus and Applied Analysis
т.19 в.16 c.1356 - 1392
30
Тези
Consistent estimators of drift parameter in stochastic differential equations driven by fractional Brownian motion
Ральченко Костянтин Володимирович
2016
Computer Data Analysis and Modeling: Theoretical and Applied Stochastics : Proc. of the Eleventh Intern. Conf., Minsk, Sept. 6-10, 2016. - Minsk : Publishing center of BSU, 2016
c.137-140
31
Тези
Hypothesis testing of the drift parameter sign for fractional Ornstein-Uhlenbeck process
Кукуш Олександр Георгійович
Мішура Юлія Степанівна
Ральченко Костянтин Володимирович
2016
Limit theorem in probability theory, number theory and mathematical statistics. International workshop in honour of prof. V.V.Buldygin, October 10-12, 2016, NTUU “KPI”, Kyiv, Ukraine
c.33
32
Наукова стаття
Multifractional Poisson process, multistable subordinator and related limit theorems
Ральченко Костянтин Володимирович
2015
Statistics and Probability Letters
т.96 c.95-101
33
Наукова стаття
Asymptotic normality of discretized maximum likelihood estimator for drift parameter in homogeneous diffusion model
Ральченко Костянтин Володимирович
2015
Modern Stochastics: Theory and Applications
т.2 c.17-28
34
Наукова стаття
Consistency of the drift parameter estimator for the discretized fractional Ornstein–Uhlenbeck process with Hurst index H ∈ (0, 1/ 2)
Мішура Юлія Степанівна
Ральченко Костянтин Володимирович
2015
Electronic Journal of Statistics
т.9 c.1799-1825
35
Наукова стаття
A generalisation of the fractional Brownian field based on non-Euclidean norms
Ральченко Костянтин Володимирович
2015
Journal of Mathematical Analysis and Applications
т.430 c.262-278
36
Тези
Asymptotic normality of the discretized maximum likelihood drift parameter estimator in the homogeneous diffusion model
Ральченко Костянтин Володимирович
2015
International conference Probability, reliability and stochastic optimization, april 7-10, 2015, Kyiv, Ukraine
т.1 c.46
37
Наукова стаття
Asymptotic properties of drift parameter estimator based on discrete observations of stochastic differential equation drivenby fractional brownian motion
Мішура Юлія Степанівна
Ральченко Костянтин Володимирович
Шевченко Георгій Михайлович
2014
Springer Optimization and Its Applications
т.90 c.303.0000
38
Наукова стаття
On drift parameter estimation in models with fractional Brownian motion by discrete observations
Мішура Юлія Степанівна
Ральченко Костянтин Володимирович
2014
Austrian Journal of Statistics
т.43 c.217-228
39
Наукова стаття
Asymptotic Properties of Drift Parameter Estimator Based on Discrete Observations of Stochastic Differential Equation Driven by Fractional Brownian Motion
Мішура Юлія Степанівна
Ральченко Костянтин Володимирович
Шевченко Георгій Михайлович
2014
Modern Stochastics and Applications
т.1 c.303-318
40
Практикум
Методичні вказівки до лабораторних та самостійних робіт із дисципліни «Математична статистика» для студентів механіко-математичного факультету
Василик Ольга Іванівна
Карташов Микола Валентинович
Ральченко Костянтин Володимирович
Рижов Антон Юрійович
Шевченко Георгій Михайлович
2014
ВПЦ "Київський університет"
c.1-84
41
Праці конференції
Drift parameter estimation in models with fractional Brownian motion by discrete observations
Ральченко Костянтин Володимирович
2013
18th European Young Statisticians Meeting, 26-30 August 2013, Osijek, Croatia : Proceedings
c.207-210
42
Тези
Smooth approximations for fractional and multifractional fields
Ральченко Костянтин Володимирович
Шевченко Георгій Михайлович
2012
Modern Stochastics: Theory and applications III September 10-14, 2012, Kyiv,Ukraine, conference materials
т.20 c.18.0000
43
Наукова стаття
Наближення мультифрактального броунівського руху абсолютно неперервними процесами
Ральченко Костянтин Володимирович
2010
Теорія ймовірностей та математична статистика
c.115.0000
44
Тези
Наближення розв'язків стохастичних диференціальних рівнянь з дробовим броунівським рухом //13 міжнародна конференція ім. М. Кравчука, Київ, 13-15.05.2010
Ральченко Костянтин Володимирович
Шевченко Георгій Михайлович
2010
45
Наукова стаття
Властивості траєкторій мультифрактального броунівського руху
Ральченко Костянтин Володимирович
Шевченко Георгій Михайлович
2009
Теорія ймовірностей та математична статистика
c.106.0000

Повернення до списку

Вгору